請問藍深筆記上冊160頁的例3，存款的收益是120天后開始存的，為什么90天的存款收益直接加上了futures頭村的收益，難道不用折現(xiàn)嗎？謝謝
請問藍神筆記上冊第153頁提到，the largest moves occur near expiration, when the deltas of at-the-money options move quickly toward 1.0 or 0. 請問為什么不是0.5??？謝謝
想問一下，衍生從Options Greeks開始 （PPT第47頁—57頁）感覺都是衍生二級知識- - 12月剛考完二級，感覺剛學完，內(nèi)容一模一樣。。這是三級知識點嗎？？？？
你好 能幫忙解釋一下怎么計算的對么？為什么都是put 而數(shù)據(jù)差距那么大？
statement2，意思就是說我持有日元想要下行保護的時候可以通過做多美元來實現(xiàn)？ 能解釋一下嘛，腦子轉(zhuǎn)不過彎
老師，Reading 16的課后題第7題，既然long front month要虧錢我為什么不就只做sell second month就好了呀？還能多賺點
2014年題目A，yield beta是什么意思？這個考點現(xiàn)在還在嗎？
老師，我想問一下，題目表達long和short某一個匯率，是不是都是針對base currency而言的，比如針對￥/$，我long ￥/$=2，意思就是我去買美元，我付出2元人民幣，買入1美元；而我short ￥/$=3，意思就是我賣出美元，我每賣出1美元就要收入3元人民幣
怎么理解interesr rate parity成立的前提下，如果利率上升，匯率會下降，所以本幣貶值？
老師這種題里面 給的risk free rate什么時候用??？老師講課說synthetic asset時用是什么意思？能幫忙詳細解釋一下嗎？
老師，百題衍生品的case 1 Q6;用swaption可以鎖定在14.3%為什么錯呢，題目說“can”有權(quán)力以14.3%執(zhí)行，沒說must
老師，為什么Call和put越ITM，隱含的波動率也會一樣越來越大呢？應(yīng)該越來越不恐慌了呀
2011年c題目，為什么老是說t時間點結(jié)算不影響第一步和第二步計算呢？我認為是影響的
case3這個第四題是否區(qū)分long 和short?
百題case4的4問 正文中的意思沒讀懂 為什么是在預(yù)期整體表現(xiàn)好的情況下，又說預(yù)期股票的表現(xiàn)低于現(xiàn)金 呢
程寶問答
金程問答