金程問(wèn)答
E題沒(méi)聽(tīng)懂，為什么3Billion*1%，這個(gè)1%哪里來(lái)的
這里什么叫先用債券期貨將為0 duration。。這個(gè)暈了，說(shuō)的不是beta嗎，以及為啥beta(p) = 0這里？
原版書(shū)reading 15 第230頁(yè)的example 2的答案中call 的期權(quán)費(fèi)是0.5，是從哪里看出的信息？
P105例題好奇怪，portfolio value fall by 5%，不應(yīng)該是-190，000，000嗎
你好，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)黃色部分為什么沒(méi)有方差符號(hào)？這個(gè)是怎么直接拿出來(lái)然后還加平方得？
01:02:04 。B的bias還是沒(méi)懂
請(qǐng)問(wèn)藍(lán)神筆記上冊(cè)R16的例11，其中K用的是20，而不是20%。是否加上%，會(huì)影響計(jì)算結(jié)果？請(qǐng)問(wèn)到底K帶不帶%？謝謝！
原來(lái)的貝塔為什么是0?
百題段_SS6 Derivatives and Currency Management_case8 Gari Dimeola。想問(wèn)下老師Theta的數(shù)學(xué)定義式是什么？我網(wǎng)上查了一下說(shuō)long option的話theta是負(fù)的，就是所到期時(shí)間還比較長(zhǎng)的時(shí)候，時(shí)間價(jià)值的下降速度慢，而到期時(shí)間比較短的時(shí)候，時(shí)間價(jià)值的下降速度快，是這樣的嗎？
請(qǐng)教17題。這里應(yīng)該是指南韓，也沒(méi)說(shuō)資本管制，為什么選ndf？
老師您好，沒(méi)太明白第5個(gè)結(jié)論是怎么得出來(lái)的，為什么臨近到期日ITM是1，OTM是0呢
66頁(yè)ppt為什么不能用 中小盤(pán)股之間的beta不同 直接調(diào)？必須經(jīng)過(guò)CASH？
想問(wèn)一下這章百題case11的第3問(wèn)為什么a答案不對(duì)
18年上午真題Q8的B部分，為什么答案說(shuō)如果hedge了之后就只能獲得無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率了？
18年上午真題Q8的B部分，為什么答案說(shuō)如果hedge了之后就只能獲得無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率了？
程寶問(wèn)答
