金程問(wèn)答
關(guān)于這個(gè)effectiveness老師講的沒(méi)聽(tīng)懂，能否解釋一下這題的思路
請(qǐng)問(wèn)百題ss6case3（109頁(yè)）的第4題，怎么理解？謝謝
老師好，第四題的A問(wèn)，先把beta降到0的那一步，為什么不是用0-1.15，B問(wèn)要算total value，為什么是計(jì)算future的profit，不是用364*164005來(lái)計(jì)算value？
這張圖是不是畫(huà)錯(cuò)了？
請(qǐng)問(wèn)藍(lán)神筆記上冊(cè)第153頁(yè)提到，the largest moves occur near expiration, when the deltas of at-the-money options move quickly toward 1.0 or 0. 請(qǐng)問(wèn)為什么不是0.5??？謝謝
你好 能幫忙解釋一下怎么計(jì)算的對(duì)么？為什么都是put 而數(shù)據(jù)差距那么大？
麻煩解答一下第五題，謝謝
statement2，意思就是說(shuō)我持有日元想要下行保護(hù)的時(shí)候可以通過(guò)做多美元來(lái)實(shí)現(xiàn)？ 能解釋一下嘛，腦子轉(zhuǎn)不過(guò)彎
2014年題目A，yield beta是什么意思？這個(gè)考點(diǎn)現(xiàn)在還在嗎？
老師，百題衍生品的case 1 Q6;用swaption可以鎖定在14.3%為什么錯(cuò)呢，題目說(shuō)“can”有權(quán)力以14.3%執(zhí)行，沒(méi)說(shuō)must
請(qǐng)問(wèn)老師，歷年上午真題衍生品及風(fēng)險(xiǎn)管理關(guān)于VAR值這塊的內(nèi)容是不是都已經(jīng)刪除不用看了？
為什么這個(gè)F是short
老師這里第二行到第三行是不是有問(wèn)題，我看了其他同學(xué)問(wèn)題里手寫(xiě)的推導(dǎo)答案了 那個(gè)我看明白了 就是圖1 第二行D ctd/ CF ctd那一步直接用D ctd約等于 Df 互換就好了？
老師，最下面那里的fixed rate bond的0.75，又是怎么來(lái)的呢？
老師，請(qǐng)問(wèn)衍生品上午真題有一些VaR、Information ratio的內(nèi)容，這部分是去年衍生品內(nèi)容然后今年移動(dòng)到別的科目去了嗎？
程寶問(wèn)答
