金程問(wèn)答
老師，參考R10例6第3小題，請(qǐng)問(wèn)圖中我總結(jié)的對(duì)不對(duì)？
可以直接說(shuō)transaction cost 下降，range 下降，correlation上升range 上升；一個(gè)上升一個(gè)下降 can not be determined。 不解釋其他細(xì)節(jié)嗎？
沖刺講義74頁(yè)interest rate swap 關(guān)于cf risk和market value risk 的結(jié)論（圖一）跟百題case1第二題的答案完全是反過(guò)來(lái)的，哪個(gè)是正確的？
R9講義中的這個(gè)example，為什么股票的目標(biāo)β和債券的目標(biāo)duration都是0？
課件中有句話：a short straddle bets on the same thing as the butterfly spread, 這個(gè)same thing 是指的什么？
global mega
這頁(yè)P(yáng)PT不懂
老師我突然懵了。這里計(jì)算1bp帶來(lái)的合約價(jià)格變化，為什么不需要乘以duration呢？依據(jù)的公式應(yīng)該是DeltaP=P*MD*DeltaY吧？
請(qǐng)問(wèn)老師，這里計(jì)算實(shí)際交割價(jià)值的時(shí)候?yàn)槭裁床皇钦郜F(xiàn)到t=0呢？而是折現(xiàn)到t=30?是因?yàn)閠=30才知道借款的實(shí)際利率嘛？
老師，69題，麻煩
roll yiled什么情景下是p1-p0/p0？什么情景下是p0-p1/p0
為什么這個(gè)策略不能用at the money的option 要用out of money
錯(cuò)題 請(qǐng)?jiān)斀?
衍生品 金程PPT 第10頁(yè)，historic volatility計(jì)算公式中 分子中這兩個(gè)數(shù)字 是什么意思？Rc 和R-C
老師您好，課后題64頁(yè)11題，USD的外匯貶值，USD 資產(chǎn)的收益率和USD 貶值同向，兩者相乘，domestic-currency return應(yīng)該下降？
程寶問(wèn)答
