請(qǐng)問Reading 9 Q11， 如果按照Bob老師講的用duration來做。 Fully hedge bond against interest rate rise，那target 的duration應(yīng)該是幾呢？
課后題57頁19題中swap md還有負(fù)數(shù)嗎？在考試中如果是負(fù)數(shù)，也是直接引用負(fù)數(shù)？
請(qǐng)問R10原版書例題10第1題，為什么在流動(dòng)性需求提高時(shí)，外匯對(duì)沖要do nothing?。?
reading9課后題第5題這里問的是應(yīng)該增加美元利率才能使hedge平衡還是說因?yàn)閡sd需求高造成了到手美元利息增多？
R9，講義例題，PPT，82頁，計(jì)算時(shí)net cost為什么不算折現(xiàn)值呢
這邊hedge或不hedge的風(fēng)險(xiǎn)是啥？投資者的頭寸又是啥？我理解投資者是站在short foreign currency的角度么，就是我未來本身是要賣出的，所以我hedge的是未來外幣匯率下跌的風(fēng)險(xiǎn)？
這里說到衍生品的損失按20%征稅不太理解，損失應(yīng)該遞減稅，然而對(duì)損失怎么能征稅呢？
上午題2014，partb，swap duration咋算的
上午題derivative 2017年partd，sharp ration為什么不合適？
請(qǐng)問這題的久期都是怎么算的呢
01:02:04 。B的bias還是沒懂
請(qǐng)問百題ss6case3（109頁）的第4題，怎么理解？謝謝
請(qǐng)問百題ss6case1的第1題，為什么Danta的方案不對(duì)？
老師好，第四題的A問，先把beta降到0的那一步，為什么不是用0-1.15，B問要算total value，為什么是計(jì)算future的profit，不是用364*164005來計(jì)算value？
請(qǐng)問reading16課后題第5題怎么理解？有點(diǎn)懵！謝謝！
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