請解釋下紅色陰影部分為什么，謝謝
CALANDER SPREAD有一定要是OTM嗎
這里講interest rate高的國家吸引外資流入所以本幣升值，但CME中最終的結(jié)論是根據(jù)利率平價理論利率高的國家最終本幣貶值，如果考試時問到應(yīng)該以短期升值作為答案還是長期貶值作為答案?
還有，最終不是要把歐元換成美元嗎，歐元升值不是好事情么，這樣可以換更多的美元，為什么還會加重?fù)p失？這都什么邏輯
密卷講解在哪聽
Beta=0，是否說明這里的組合沒有任何股票？
不太理解這段話的意思
老師您好，long Calander spread是在implied volatility比較低時使用嗎，那預(yù)期的股票價格怎么變，對市場是bearish嗎
這里說straddle用ATM call put，怎么答案中還選的不一樣的？
老師，百題Upsala這個case第5小題為什么hedge GBP的頭寸卻要賣出歐元的期貨？
max loss 難道不應(yīng)該是無限的么？
百題衍生品第1case
請問里面講的固定swap久期是75%的周期，浮動的是50%的付款區(qū)間，這是固定的比例嘛？好像有題目浮動的就是用整個的付款周期，比如一季度付一次那久期就是0.25
請問衍生2015年真題q6 第一小題是考的哪個考點(diǎn)呢，能否講講這題的邏輯
為什么這兩個結(jié)論不一樣？
程寶問答
金程問答