金程問(wèn)答
麻煩老師完整講解一下這個(gè)題，題目和答案都不是很明白。
17題不太懂，能否細(xì)致的講一下
第B題，不明白318000怎么得來(lái)？
NOTEs P224頁(yè) 第三題。是答案錯(cuò)了還是effective interest rate是去年化后的利率？答案算出來(lái)的是2.0%，但是正確選項(xiàng)卻是A？
2018年真題第6題第一問(wèn)，在算最后的maximumdonation時(shí)為什么不需要扣除salary 和 expense 的缺口？什么時(shí)候才需要扣除呢？
為什么tax deferred 那項(xiàng)計(jì)算沒(méi)加上本金多扣的稅700000*40%?不是增值部分交稅嗎？
請(qǐng)問(wèn)里面講的固定swap久期是75%的周期，浮動(dòng)的是50%的付款區(qū)間，這是固定的比例嘛？好像有題目浮動(dòng)的就是用整個(gè)的付款周期，比如一季度付一次那久期就是0.25
為什么這兩個(gè)結(jié)論不一樣？
請(qǐng)問(wèn)ss6case4的第3題怎么理解？什么是butterfly spread？謝謝！
請(qǐng)問(wèn)ss6case10的第2題，題目數(shù)字19.6、21.5、23是不是出錯(cuò)了？謝謝
老師，為什么Call和put越ITM，隱含的波動(dòng)率也會(huì)一樣越來(lái)越大呢？應(yīng)該越來(lái)越不恐慌了呀
老師想問(wèn)下課后題 16題 b選項(xiàng)為什么不對(duì)呢？
問(wèn)號(hào)處啥意思呢？
老師，在衍生品基礎(chǔ)課ppt的第八頁(yè)（如圖），請(qǐng)問(wèn)是否可以將option value理解為期權(quán)的價(jià)格（premium）?
NOTEs P248 第三題，書上答案是不是錯(cuò)了？應(yīng)該是（964-225）而不是（784-225）
程寶問(wèn)答
