原版書reading 15 第230頁(yè)的example 2的答案中call 的期權(quán)費(fèi)是0.5，是從哪里看出的信息？
請(qǐng)問ss6case10的第2題，題目數(shù)字19.6、21.5、23是不是出錯(cuò)了？謝謝
百題段_SS6 Derivatives and Currency Management_case8 Gari Dimeola。想問下老師Theta的數(shù)學(xué)定義式是什么？我網(wǎng)上查了一下說long option的話theta是負(fù)的，就是所到期時(shí)間還比較長(zhǎng)的時(shí)候，時(shí)間價(jià)值的下降速度慢，而到期時(shí)間比較短的時(shí)候，時(shí)間價(jià)值的下降速度快，是這樣的嗎？
66頁(yè)ppt為什么不能用 中小盤股之間的beta不同 直接調(diào)？必須經(jīng)過CASH？
老師想問下課后題 16題 b選項(xiàng)為什么不對(duì)呢？
麻煩老師完整講解一下這個(gè)題，題目和答案都不是很明白。
第B題，不明白318000怎么得來？
105頁(yè)這個(gè)，老師講的第二步是啥意思，只聽出把beta降到0（第一步）
2018年真題第6題第一問，在算最后的maximumdonation時(shí)為什么不需要扣除salary 和 expense 的缺口？什么時(shí)候才需要扣除呢？
為什么tax deferred 那項(xiàng)計(jì)算沒加上本金多扣的稅700000*40%?不是增值部分交稅嗎？
這里的 “the rho of the call is positive while the call of a put is negative”是否應(yīng)該為“the rho of a call is positive while the rho of a put is negative”？寫錯(cuò)了嗎
在eourdollar future 基礎(chǔ)課 16:34中，老師講義上的future price at the settlement 100-3.5=96.5. 請(qǐng)問，如果是當(dāng)期時(shí)點(diǎn)已經(jīng)到達(dá)了投資者需要開始投資的時(shí)間，3.5還能算forward rate 嗎？不應(yīng)該是未來的嗎
如果第3題只回答：Pay 190476，這樣算對(duì)嗎
不滿一年折現(xiàn)的時(shí)候是給discount rate 乘以時(shí)間，還是(1+discount rate )的時(shí)間次方？
什么是smirk
程寶問答
金程問答