請問Q4，A選項，為什么投資者應該傾向于投資discount的貨幣，賣出premium的貨幣呢？
Q4，想問下題干中的第一和第二種說法錯在哪里？1）tracking error大不能說明是benchmark本身的波動大對吧？2）currency overlays 除了做對沖的目的，確實也可以用于增加外匯收入不是嗎？
請問哪句話和skewness是相關的？
你好老師，這種describe題，是不是除了答出對應的點，還要在對應點上描述一兩句？
第8題的知識點在教材哪一頁？
老師，根據表里的數據PEARSON IC和SPERASON IC的計算方法能說一下嗎？
cash drag
第三題我想說的是money market就是類似貨基，是類似cash的東西，這個應該不算增加risk吧？
Person IC 是怎么算出來的？是從單個個股算出來再取平均？還是從組合層面算？
Gross exposure 可以超過100%，net exposure才是100%，所以statement1為啥不是錯的呢
factor timing是用于fundamental還是quantative策略？和alpha skill是啥關系？
請講一下為什么不是deep value
密卷第一部分Q7-B，為何Manager I的Momentum factor是dominant source of performance，而Market factor的Beta X factor return是最大的？謝謝
老師：使用optimization的方法去進行股票的passive投資，這種方式構建的組合為什么不是最優(yōu)組合？而MVO又是最優(yōu)的呢？
Equity 原版書 360頁這個例題，第2問：1 The smaller securities in Isaac’s permissible universe trade about 1% of shares outstanding daily 這句話的含義是？2 為什么要用1%*3 bln？這個算出來是 ADV？
程寶問答
金程問答
