第三題如果把c改成pay fixed 9 year 那應該選b還是c?還應該是b吧?
第二個為啥能避免spread risk?
老師,麻煩解答下這道題的A選項謝謝
credit spread到底按直接減去算還是一種給的公式計算呢?課后題celia
sector cell weights這點老師說的是不要買callable,但書這里建議也可用含權債獲得超額收益?
老師麻煩解答下官網練習題這道題的A和C選項,謝謝
Reading 13 課后題 第四題,為什么每個答案里有matching the money duration of ...,這個是為了duration neutral嗎?
R12 課后題 第12題 statement1 麻煩老師舉個例子
請問如何理解roll down策略?。靠吹饺缦聝蓚€版本的解釋,哪個正確呢?
請問老師,yield curve研究的是債券到期時間與基準利率的敏感性,spread curve研究的是到期時間與息差的敏感性吧?
R13課后題10, 預計未來六個月的YTM會降,那么價格會上升,為什么rolldown return還有可能是負數(shù)?這個題老師再講解下。
固收 原版書 更正中 reading 14 第7頁這道題,算出來的upfront premium 可以認為是 gain么?
固收 原版書更正第7頁最后,我把HY CDS賣掉平倉,買的價格是109.3,賣掉是107.52 我應該虧損把?不是178,000的gain。
請問能否總結一下什么時候應該買高評級債 什么時候應該買低評級 比如經濟繁榮時 買低評級 因為反正不會違約 但是收益高 經濟蕭條就買國債避險 還有沒有別的? 另外我還想問一下(經濟繁榮買低評級真的安全嗎?)
老師說Ebitda比ebit更能反應現(xiàn)金流的情況 可是ebit只是加了一個non cash expense 然后老師說加強了這個non cash的東西更接近一個現(xiàn)金流的概念??? 不應該是減去它才更接近現(xiàn)金流的概念嗎? 因為depreciation只是一個賬面的概念 和cash flow沒關系的啊
程寶問答