Solution1和2的公式都沒見過呢
21題不理解 想問下我算的步驟哪里不對？我是按照上課講的例題做的
原版書reading13 example 7中，計算net portfolio durations，權(quán)重為什么是以long+short的總敞口為分母，而不是以凈敞口為分母？
錯題，請詳解，liquidity risk
老師，你好，原版書reading 13的example 10,選項B和C如何區(qū)別，利率如果平行上升時，call option 無法行權(quán)，callbale bond 不是應(yīng)該接近于option-free bond？
不是macmaulayduration匹配嗎怎么課件寫的是effectiveduration
老師您好，模擬2session2, 第一個case第4題，為什么不選A?題目中說volatility方向不確定，不應(yīng)該long option以防止波動嗎？
L3原版書P27-401 最下面的表格，問一個問題。 zero coupon bond的macaulay duration等于term，且macaulay duration / (1- yield) = modified duration。拿long 9.5y舉例，modified duration = (9.5)/ [ 1- (-0.002) ] = 9.48， 并不是9.52。哪里錯了？
?在債券的風險因子中，spreadduration和credit?risk?如何區(qū)分？前者衡量的是credit?spread?對債券價格的影響，好像和后者的意思差不多？
請詳解每個選項 多謝
老師你好，b選項是什么意思啊，是說盡量不要實現(xiàn)CG嗎
這個不用考慮key rate duration 哇？
可否詳細解釋一下2013年(B)，謝謝
老師，YTM是什么，怎么計算，可以詳細說明下么，忘記了，不知道去哪里找這個概念，謝謝
固收2中，原版書很多關(guān)于債券的計算，rolldown return swap MTM return等等，教學視頻沒有提到。這是因為這些計算不會考，是嗎?
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