請問這道題為什么不選A？
LDI，不管overfunded還是underfunded，都應(yīng)該拿liability作為benchmark，是么？
reading example 24
現(xiàn)在對于EER的三項(xiàng)，在瞬時的前提下，第一和第三項(xiàng)，是確定不用考慮了是吧
請教下老師，該題所考察的要點(diǎn)和答案中為什么yield curve 是 upward才是正確的？
課本例題P251頁中Example3的第一題該怎么理解？E duration不是應(yīng)該適用于含權(quán)債券？
沖刺筆記上冊P136頁上的兩條收益率曲線的分析是考點(diǎn)嗎？課程里沒有講?。?
麻煩老師解釋
老師，固收百題第8個case的第一題和第9個case的第3題，都是通過SD在判斷是active和enhanced,兩題的SD差別都不大，但為什么兩題的結(jié)果確不一樣，對于這個判斷，是否能總結(jié)一下標(biāo)準(zhǔn)？
老師，casebook里有一題：Credit spread will tighten, sell 3 yr AAA corp bond, buy 30 yr AAA corp bond, risk? Spread tighten, long term interest rate could increase. Thus, price increase from spread tightening could be offset by price decrease form yield curve shift. 為什么利差收緊，長期利率上升？謝謝！
相關(guān)性一個-0.15 一個-0.1誰的diversification好？還有statement1 也應(yīng)該是對的吧 不能因?yàn)楣?jié)稅就先賣loss的吧？本末倒置了吧？
老師，這波操作不理解，還有關(guān)mezzanine什么事？麻煩解釋一下，謝謝！
百題case6第一題我的計(jì)算結(jié)果為啥和答案不一樣，算了好幾遍，請老師看下
老師，這道題答案是分別用泰勒公式計(jì)算基準(zhǔn)變化和spread變化。請問先算出利率整體的變化：0.15%+0.13%=0.28%，然后再用泰勒公式計(jì)算收益率變化，可以嗎？
reading 14 課后題，第28題： 選項(xiàng)C具體是怎么操作的呢？ 為什么賣遠(yuǎn)期CDS 保護(hù)才能產(chǎn)生正的收益？
程寶問答
金程問答