Riding yield curve策略中，伴隨債券到期日縮短，LT-bond價(jià)格上漲幅度更大的結(jié)論是怎么得出的？盡管LT-bond的duration更大，但由于yield curve是concave，ST-bond的利率下降幅度不是也更大嗎？
官網(wǎng)mockb上午第6個(gè)case B這個(gè)問題，為什么不選組合a
謝謝
固收官網(wǎng)Central case，沒太看懂，請(qǐng)老師講解下
R12的example7的overhedge與講義中的表述有沖突？n請(qǐng)老師系統(tǒng)講解下
R13課后題第3題，題中未見duration neutral，為何這里是twice？
R12課后題第15題，不太明白，請(qǐng)老師全面講解下
答案中A為什么計(jì)算出來是4.03
官網(wǎng)題 Beatriz Maestre Case 這個(gè)題不懂 題干不懂 問題的選項(xiàng)A也不懂 請(qǐng)都解釋一下 另外 什么叫 retiring the Cávado bond?
老師 負(fù)債的免疫 是 資產(chǎn)的麥考利久期匹配負(fù)債的麥考利久期 那為什么多個(gè)負(fù)債的免疫用資產(chǎn)的money duration 匹配負(fù)債的money duration呢？ 像這個(gè)題目 算money duration就是算BPV 用資產(chǎn)的價(jià)值乘以麥考利久期？ 不應(yīng)該是乘以修正久期才對(duì)嘛？
老師第一題的策略，題干中不是已經(jīng)說了經(jīng)濟(jì)下行，為什么還會(huì)賣高HY的CDS呢？
因?yàn)閎arbell組合的convexity較大，會(huì)有更好的保護(hù)作用，漲多跌少。為什么這題得出的結(jié)果會(huì)相反呢？
Reading12第20題C選項(xiàng)為什么不對(duì)
老師，固收R14例題23，這里的-0.15%是怎么來的呢，spread的變化的話不應(yīng)該是125/110-1=13.6%才對(duì)嗎？
為啥要加利息？而且利息100000從哪兒看出來的?。?
程寶問答
金程問答