這里老師是口誤了嗎？短期利率中期利率都上升，長期利率上升不是很明顯，不是說明利率曲線更加curvature了嗎？應(yīng)該是利率曲線的曲度變大了，組合相對于benchmark少配了中短期債券，所以才導(dǎo)致的超額收益才對吧？
window dressing是不是就是財務(wù)數(shù)據(jù)操控？
為什么closed-end fund的流動性最高而不是open-end fund？謝謝
請問老師這道題如果hidden lake的base fee上面也加了一個星號表示下封底，但是上不封頂，那么hidden lake算不算call option結(jié)構(gòu)？還是說必須是上封頂、下封底同時滿足才算類call option結(jié)構(gòu)？
為什么封閉式基金流動性最好
老師可以再講一下這個hiddenlake這個 fee structure為什么是對稱的
181頁32題怎么寫答案
關(guān)于fee structure，只有兩個專有名詞：bonus-style fee和symmetrical sturcture對嗎？bonus-style包含兩種情況（上有頂/上無頂）
第9問，inflation和younger這段屬于無關(guān)信息嗎？只需要通過DB plan就可以判斷l(xiāng)iability-based benchmark
call option圖像不就是上不封頂么？為什么不是H呢？
為什么說closed-end基金流程性最好？ETF是屬于closed-end還是open-end？
第一題，請解釋一下中文的意思。感覺這里英文寫的有點問題。Requirement 1: To avoid the potential of managers assuming excessive downside risk to generate returns, reduce the maximum annual fee structure.
第五題，為什么要用sector1的benchmark return去和total benchmark return比較，而不是portfolio return呢？這個表里portfolio return，benchmark return和total benchmark return的關(guān)系可以辨析一下嗎？
完全沒聽懂到底為何L基金可以，A基金和M基金不可以？標(biāo)黃的答案內(nèi)容感覺什么原因都沒說，根本拿不到分?jǐn)?shù)
老師，第六題哪里看出來本質(zhì)是比較allocation而不是比較整個阿爾法？
程寶問答
金程問答