金程問(wèn)答
太亂了，這題是協(xié)會(huì)官方糾錯(cuò)了？還是你們自己亂改的 ？
Strategy 2 is correct. Treynor-Black ratio or appraisal ratio is a measure of portfolio’s alpha compared to the non-systematic (or residual risk or company specific) risk. Strategy 1 is incorrect. Treynor-Black ratio or appraisal ratio is a measure of a portfolio’s alpha compared to the systematic risk, not total risk. 這兩個(gè)解釋是什么意思?。縯reynor ratio和appraisal ratio也不是一回事吧？為什么是or? 老師能不能列一下treynor ratio,appraial ratio分別衡量的是什么風(fēng)險(xiǎn)？
怎么寫(xiě)這個(gè)題的答案
第二題，題干中說(shuō)She is concerned about information leakage from a public limit order.，然后還在公開(kāi)市場(chǎng)交易，是生怕信息漏不出去？
第三題，為什么不用這個(gè)公式 Implementation shortfall=delay cost+trading cost+opportunity cost+fee
老師第4題，statement 2為什么不對(duì)？和max fee應(yīng)該沒(méi)什么關(guān)系吧？解析里沒(méi)有
Q2，還是沒(méi)理解為什么用的不是25，另外為什么沒(méi)有加上opportunity cost呢
bonus-style fee是指下封底、上封頂?shù)馁M(fèi)用結(jié)構(gòu)？
第二題的解答聽(tīng)不懂在講什么。
像call option是指哪方面？ 答案說(shuō)保底加上封頂?shù)馁M(fèi)率結(jié)構(gòu)，有downside和upside exposure，call option 是保底+不封頂?shù)氖找嫜?。就圖像來(lái)說(shuō)，為什么不是base + share 且不封頂?shù)馁M(fèi)率結(jié)構(gòu)更像 call option?
請(qǐng)問(wèn)可以再講解一下這道題目中的POV，VWAP，TWAP分別的運(yùn)作機(jī)制嘛？沒(méi)太聽(tīng)懂為什么選擇TWAP？
精 封閉式基金和開(kāi)放式基金區(qū)別是什么
精 這個(gè)題這兩種方法有缺點(diǎn)是啥全沒(méi)懂，能在解釋下嗎t(yī)rading42題課后題
R27第42題，
什么是breakeven active return
程寶問(wèn)答
