這個(gè)barball 在波動(dòng)率增加時(shí)候增加了凸性，但減少了收益率。這個(gè)經(jīng)濟(jì)意義是什么呢。降低收益率了。光增加凸性有什么用啊。。
百題Case9中的表2, 為啥contribution to spread duration就直接是%乘Duration(又不是spread duration)就能算出來呢?
老師好，請(qǐng)問full replication是不是要比其他兩個(gè)方法成本高？那pure index也是同理嗎
case6第四題，請(qǐng)問為什么large nonparallel不可以通過調(diào)整convexity？我記得structure risk就是通過minimize convexity來降低的？
老師，2006年 第二個(gè)statement 是否可以從 Gross of fee return大于Benchmark來討論？
2016 年算spot rate時(shí) 不應(yīng)該是本幣/外幣，即scf/trf嗎？那應(yīng)該是1/2，1/1.97才對(duì)，為什么直接用2，1.97代入公式？
金程模考3 case 9 的第42題，請(qǐng)老師講解下 total return sawp是什么？適用于什么情況？本體為什么選擇A?謝謝
老師，1為什么是錯(cuò)的啊，上課不是說了嗎利率曲線變化的80%都是平行移動(dòng)
請(qǐng)問到底是全買Tracking error低還是抽樣買低
老師，收益率曲線的微小平行移動(dòng)到底是不是免疫策略成功的前提呀？洪老師說是充分非必要條件，不是微小平行移動(dòng)也有可能成功，但是這種極端巧合的情況是不是可以忽略不計(jì)啊？
老師你好，百題固收 Case 5， 第二題，這里面他說的是short term的事情，又說interrest parity hold，但是interest parity是短期不成立，長期成立啊。 所以短期來說應(yīng)該是不成立的，所以有套利空間，也就是說短期內(nèi)歐元是不會(huì)貶值2.25%的，肯定可以通過一個(gè)forward 進(jìn)行hedge 啊
誰59歲會(huì)去買一個(gè)即期年金啊，自己拿著慢慢花有什么不好，不理解即期年金，是說覺得自己能活到100歲嗎？
這里為啥又把willingness和ability統(tǒng)稱為tolerance了？不是說新考綱tolerance單指willingness么
固定收益的百題case12的第4題，計(jì)算不對(duì)沖的收益，是不是用（1＋7%）（1-0.4%）-1這個(gè)公式計(jì)算呢？還是直接用7%-0.4%？
但按理說brl賺的4%不能直接和jpy虧的1%直接比較啊，至少要轉(zhuǎn)換成同一種貨幣吧
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