老師想問一下關(guān)于保證金, 假如說一個投資者買了買了價(jià)值$100的futures, 要繳納10%的margin, 也就是$10, 加入現(xiàn)在futures跌到了$80, 那么他需要補(bǔ)80*0.1=8的margin, 那么這個虧損掉的10保證金是被對手方賺去了么? 還有假如說現(xiàn)在立刻close position, 那么lender是獲得80+8=88么? 也就是虧損2?
老師你好，這里的delta Y是不是應(yīng)該等于Yp-Y30??？
reading20課后題第30題是怎么理解
PPT202的例題第一問，為什么是用的maturity match 而不是duration match呢？能不能用effective duration match呢e
沖刺筆記 下 56頁，有一句話說新興市場債券集中于投資級的低等級債和投機(jī)級的高等級債，什么意思
r21第9題b選項(xiàng)為什么錯了
老師，statement 1 怎么理解?。?
casebook中固定收益2010年第一題，如何確定dollar duration是如何計(jì)算的（是不是乘以0.0001計(jì)算出來的）
reading 19 課后題第一題，type123都是什么呀
金程模考1的32題目的，tatal return，是誰換誰，這個track error指的是哪個？為什么是收index？
老師，麻煩問下，136頁固收，第一題選項(xiàng)A，用即期的高質(zhì)量公司債可以嗎？不是用長期的嗎？
百題ss6case9的第6題為什么選B？謝謝
百題段_SS7-8 Fixed income Portfolio Management_Case 13: Samuel Morse，第二題。 1. 這里不太明白為什么題目中給出的是T note的BPV是要除以CF呢？不是標(biāo)準(zhǔn)的T note*CF=CTD么，不是應(yīng)該乘么？ 2. 為什么這里直接用BPV算就行了，不用考慮久期呢？
百題段_SS7-8 Fixed income Portfolio Management_Case 12: Robert Waterman，第六題。為什么G spread is the return we can expect to earn if we hedge interest rate risk呢？老師能解釋一下嗎？這里hedge interest rate risk是一個什么樣的操作呢？
發(fā)行債券供應(yīng)量更加跟發(fā)債規(guī)模上漲不是 一回事嗎？
程寶問答
金程問答