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v3 105例題第二問 計(jì)算我會(huì)，這個(gè)綠色的解讀，我不太理解，能否詳細(xì)解釋？多謝

R14原版書109頁，右上角的頁數(shù)，這段話沒懂。

fixed income Chapter 17 課后題 practice 17 老師，如果遇到這種有貨幣管制的國家（韓元），那是不是只能用ndf的形式了，其余straddle, put option之類的都不能用了？

expect outperform the index，為啥現(xiàn)在要sold？(上午題中冊178頁

百題 Fixed income第一個(gè)case Q3，想問下不正確的那兩個(gè)選項(xiàng)是不是可以修正如圖：第一個(gè)是guaranteed return不論什么情況都會(huì)被achieved。第二個(gè)只有一次性的parallel才可被immunization，另外client2還有一個(gè)錯(cuò)誤是asset payment應(yīng)該要比liability更dispersed。

固收reading20第六題 為什么convexity越大 收益率反而低呢？

Reading 20里介紹using derivative 調(diào)整Duration的方法中，有一種方法是leverage buy bonds來增加duration。課件中例題，本身Duration=6的bond，Using leverage to purchase bonds with same duration of 6. 采用的方法是再買1.67 million。此處有點(diǎn)不明白，如果增加bond的市值，10 M bond的duration 應(yīng)該和 11.67 M bond的duration一樣都是6才對(duì)，為什么可以增加到7。 這個(gè)杠桿法增加duration 到底是如何實(shí)現(xiàn)的？

可以解釋下嗎？upwarding yield curve中 我支浮動(dòng)，不是會(huì)越付越多嗎？這怎么掙錢

為什么曲線向上移動(dòng)的情況，不按照這種大幅和小幅度移動(dòng)的思路分析？

原文中沒有找到daily valuation