請老師講解下這道題，這個(gè)不是應(yīng)該看調(diào)整后的兩個(gè)duration誰大嗎？大概思路錯(cuò)了，做的不對
2016 Q2 老師，就2016 q2筆答題這道題，我有兩個(gè)問題。1） all else holding equal, 就duration來說，fixed rate bond的duration和floating rate bond哪一個(gè)更大？2）all else holding equal 就convexity來說，fixed rate bond的convexity和floating rate bond的convexity哪一個(gè)瞪大
為什么appreciation是這么算的呢
老師您好，liabilities should be discounted by the internal rate of return on the immunized portfolio. 我想問一下immunized portfolio就是一系列l(wèi)iabilities 組成的portfolio嗎？謝謝
這里最后一問說如何減少負(fù)債端收益率的波動(dòng)。我很難理解這個(gè)提問到底是在問什么，如何和文中內(nèi)容的三個(gè)措施聯(lián)系起來？能請老師解答嗎？
可以解釋下嗎？upwarding yield curve中 我支浮動(dòng)，不是會(huì)越付越多嗎？這怎么掙錢
請教第5題
請問藍(lán)神筆記下冊35頁的change in duration 為什么在運(yùn)算中沒有加上-7.4%的負(fù)號(hào)？這里是取絕對值嗎？
請問一下 coupon rate 越高，duration 越低嗎？為什么
老師您好，R20原版書課后題第24題，講解中AC選項(xiàng)不是很明白，請老師解釋，謝謝
reading20課后題第30題是怎么理解
PPT202的例題第一問，為什么是用的maturity match 而不是duration match呢？能不能用effective duration match呢e
這里statement 4在說什么不是很明白，老師能解釋一下么
百題case12 第4題，這個(gè)hedge return的計(jì)算方法怎么跟currency里面不一樣，不是f-s除以s ？不太理解
r21第9題b選項(xiàng)為什么錯(cuò)了
程寶問答
金程問答