老師能幫看下這道題我的思路對不對嗎？就是要去還的公司債liability duration大（7.15） 現(xiàn)在全是國債的portfolio duration?。?.75） 現(xiàn)在情況下算出來用124份期貨就行 ，但是如果后面利率下降 負(fù)債和現(xiàn)在portfolio金額都要增加 但是負(fù)債duration大 所以增加的金額會比portfolio的多，所以中間差距就會變得更大 ，所以就提前先買更多的期貨合約 多出了40 現(xiàn)在就hedge 就是為了擔(dān)心利率下跌時候 差距變得更大 成本更高？
bond-like的投資者應(yīng)該采取更為激進的投資方式，為什么會更適合買壽險呢？買壽險是激進的行為嗎？不應(yīng)該是保守的行為嗎？收入波動大的投資者，不是更應(yīng)該買保險來對沖風(fēng)險嗎？
老師好，圖二是R19課后題第三個case，想問問圖中reason3應(yīng)該是老師講的open-ended類型，最后一個題為什么不能選
原版書后習(xí)題第六小題，為什么statement1是錯的?。?
買12份的t-bond futures為什么是1.2million金額？
老師，這個學(xué)霸筆記下面方框里回顧KRD的損失比例0,8%和1,8%是怎么算出來的??？難道不應(yīng)該是-8/400嘛？
老師，不管是管理single還是multiple liabilities，0息債應(yīng)該永遠都是最optimal的工具吧？
老師，請教一下。固收，收益曲線策略，第三個案例，第19題。題目考點我沒有問題，但是有個細(xì)節(jié)。答案里說money duration要除100。這個100是怎么回事？前面表1里也是10000000，轉(zhuǎn)化為million，除的話也應(yīng)該除10。
書后習(xí)題冊P120第26題，這題答案中對選項C的解釋“…the long position in this contract is equivalent to buying the 5-year Treasury and financing it for 6 months.”這句話提到的”equivalent“是怎么個equivalent的？是因為期貨本身就加了杠桿還是因為啥？
圖片中的指數(shù)為什么是1/2?
書后習(xí)題冊P120 24題 答案中對A和B選項的解釋我沒能太理解，能不能請老師幫忙解釋一下？
對于共同財產(chǎn)繼承權(quán)，對方都死了，不是應(yīng)該100%都?xì)w妻子嗎？
老師您好， 我還是不太理解為什么CDO不能提供太多的diversification?MBS和ABS都能提供diversification。 謝謝
老師您好， 我想問一下個非常基礎(chǔ)的問題。 老師說p-y曲線的切線（(P1-P0)/(y1-y0)）是duration。 但是duration不是（P1-P0)/P0*(y1-y0)嗎？ 所以多了一個P0， 為什么說切線就是duration呢？謝謝
老師你好，在藍色casebook上冊個人IPS2017年的這道題里，為什么year2的cost basis是220,000-45,000？ 那個unrealized loss45,000已經(jīng)在year1抵充掉了啊？為什么還會在第二年繼續(xù)出現(xiàn)？
程寶問答
金程問答