對這三個目標(biāo)進(jìn)行資產(chǎn)配置不需要根據(jù)投資者優(yōu)先級概率進(jìn)行權(quán)重配比了嗎？現(xiàn)在看上去就是等權(quán)重的，都要實現(xiàn)這樣。
老師，您好，18題，b選項，為什么固收交易成本低呀
第一題C選項我覺得因為他們的基金規(guī)模太大，而僅僅只有14個人管理，我覺得缺乏有效性
第二題請解釋一下
題干里面也沒說不能投新興市場吧，為啥就能拍腦袋說大學(xué)基金就不能投呢
不是很理解，為什么要除以MCTR
官網(wǎng)題 Tina Swan Case Scenario In the discussion of Harmon’s portfolio asset allocation (Exhibit 3), the most accurate comment is made by: Swan. Morrison. Gruber.
官網(wǎng)題Sabonete Case Scenario第三題，為什么decline in short term interest rates不會導(dǎo)致funded ratio變差呢？
mutually exclusive不是應(yīng)該在大類時間嗎？
Vitting University Case Scenario的這道題不明白求解答
原版書例題2，組合構(gòu)建
老師好，請問協(xié)會Mock B 的下午題 20，這里為什么B組合不合適？目前的DB plan并沒有新的加入者也沒有新的領(lǐng)退休金的人，那么多投一點equity不可以嗎？
AA官網(wǎng)題 Olivia case，belief的改變具體是指？可否舉例說明
可不可以再展開講一下為什么integrated方法的優(yōu)勢之一是可以適用于多期？
Asset Allocation 原版書 253頁 這個例題想表達(dá)什么觀點？
程寶問答
金程問答