AUM based 是什么？
請問drawdown在本例中是-7.03%還是-16.26%？
老師，第三題老師上課講過如果用arrival price為benchmark, urgency程度比較大。但我不是很明白為什么用arrival price做benchmark, urgency程度就要大呢？
你好，沖刺筆記下第193頁關于liquidity seeking的陳述里說“交易員希望快速執(zhí)行而不會對證券價格產生影響的大訂單”與此同時，這個人并不expect價格有負面波動，所以liquidity seeking為何不對呢
你好，請問SSE是SEE的平方嗎？課上說的是SSE是誤差項的平方和？
老師，為什么德國和美國的allocation effect是overform？ allocation的收益率是負的呀。來自2020協(xié)會mock題
百題case7 第4題？
P238 Reading35 portfolio performance evaluation practice problem Q2. 為什么最合適的risk attribution 方式不是選A呢？原文里提到管理人關注宏觀環(huán)境、并且用top down approach，因此我覺得應該選A 答案里說到the portfolio is managed against a benchmark 但我在原文里沒看到？
第13題，答案中說should not focus on historical performance，但是A選項the selection process should avoid: excluding managers based on historical risk-adjusted returns.雙重否定不就是要包含managers based on historical risk-adjusted returns了嗎？
為何holding based 適合turnover 低的
老師，R35課后題第2題，為什么是relative- risk type of risk attribution analysis.
第2題為什么不選A
第一題，老師說的consistency似乎是說這三個基金的philosophy要和他們各自的actual investment 一致，但是沖刺筆記中，對這里的consistency的描述好像是另外的意思？ Consistent: The methodology must allow for comparison over time and across multiple managers.一致性 方法論必須允許隨著時間的推移并在多個基金經理之間進行比較
老師好第二題第一問，F(xiàn)I的風險不是應該最低嗎? 為什麼不是選FI?
為什么資產配置會和行業(yè)有關呢
程寶問答
金程問答
