第四題,recommendation1,的確在AA和SS上都是正效應(yīng)，但是是由于輕配帶來的，那為什么要推薦增加權(quán)重呢？
pov算法利用的流動性是實(shí)時的成交量還是過去幾天歷史的成交量？看有的地方寫的實(shí)時的有的地方是過去5天的
均值回歸這里和錯誤怎么理解？
第一個題的三個statement麻煩解釋下
bonus style fee啥意思，是指后邊兩個帶Max的方法嗎？
請老師講下本題。另怎么寫答案
請問這道題答案中的measured approach是什么意思？
減少type1和2的cost的這幾個結(jié)論 兩個老師好像都沒有說的很明白 這幾個到底指什么呢 sample size distribution mean dispersion 另外，圖二是我看到的其中一個回答 回答的第一點(diǎn)是Irene老師的結(jié)論 但是jcy老師在這點(diǎn)上的解釋是 sample size不能差太大 一個5年一個1年那就沒法比 這兩解釋明顯不符
這一題怎么理解？
Fee Structure
Q2的結(jié)果為什么不需要加入commission fee?
Q42, 1. P這里的disadvantage要寫幾個點(diǎn)就可以了？2. bonus-style fees和performance-based fees不一樣么？
Q25，交易前的透明性指的是什么？
這句話還是沒有理解在說啥，可以麻煩講一下嗎
duration和curve_effect這里沒太懂，前者小于0，說明超配長期bond，bet利率下降不對，利率實(shí)際上應(yīng)該上升了。后者大于0，說明長短期bond之間的配置是正確的，而超配長期帶來了正的curve_effect，說明長期利率雖然上升，但比短期程度小，變得flat了。所以就是長期的沒配置好，但短期更差，那就兩者都不咋行唄，是這個意思嗎？沒太搞明白
程寶問答
金程問答