從12號到31號，只有19天？難道不是20天么？ 12號當天不算么？
如果分子加了百分號，答案就是0.0815，那就不是最大的啊
想問下這道題如何看出來起初value是100w,期末時108w的??？
這里UC和DC是upside capture and downside capture rate嗎？為什么加起來等100？有這么巧嗎
老師這個表格里最下面的的 time ，curvement 和 specific的總數(shù)是不是都不對？
老師，例題里的factor tilt和security selection是怎么計算出來的
沖刺筆記下136頁，這個值不要求會求吧，我看好像不是簡單的加減
麻煩老師講一下這道題，謝謝
首先，這個訂單價到底指的是成交價還是掛出來的指令價格，如果是成交價，那么大買單勢必對應著相應價位的大量賣單與之匹配，怎么能單獨考慮買單和賣單？其次，市場上出現(xiàn)了低價大買單，還成交了要么市場至少有短暫下行趨勢，這時候這個價格不能算異常值，如果是正好匹配上了低價賣單，這種實操的時候應該很少出現(xiàn)，如果出現(xiàn)也肯定會把市場價格推高，不可能持續(xù)用低價把整個大訂單消化完。最后，是否適應機構投資者還是個人投資者，這個似乎與如何加權并沒有關系，市場價格作用于機構和個人都是一樣的，這種市場成交出來的價格我認為至少是忽略了交易者自己對市場的影響的，因為他是benchmark，要客觀。
算IS我怎么知道什么時候用哪個公式呢 因為一共有三個
jensen s alpha怎么求呀
第一題，怎么判斷是用BHB模型還是用BF模型呀？
麻煩詳細講下什么是postive skewed strategies ,negative skewed strategies
為什么RBSA 不同基金經理 、不同時段可以比較
duration effect為負說明長期利率上升，但curve effect為正說明短期利率上升、長期利率下降，這兩個effect對長期利率變化的解讀好像有沖突
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