金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)一下，free rider 是個(gè)問(wèn)題或者風(fēng)險(xiǎn)嗎？
老師好，可以講一下，optimization model是怎么做的嗎，為什么屬于quantitative呢
既然表中也反映了return-oriented approach，為什么只選A不選C呢？
老師，一個(gè)well constructed組合為什么會(huì)是有最高active share的組合？ AS↑，cost不就↑嗎？
老師，該科目LM4課后題Q5，我選擇information ratio不是因?yàn)榇鸢附忉屇菢拥模歉鶕?jù)二級(jí)portfolio科目所學(xué)習(xí)的拆解IR的方法來(lái)做這題的，即IR由IC, TC BR所決定，而文章中說(shuō)implementation is problemetic，即TC受到限制，不等于1，那么IR就會(huì)有所下降，所以選擇A。請(qǐng)問(wèn)，這樣的思路去做這一題可以嗎？還是說(shuō)一定要通過(guò)答案解釋或者視頻解釋那樣的思路去做呢？謝謝。
請(qǐng)問(wèn)一下用這種factor建完模了以后對(duì)實(shí)際選股有什么作用呢？感覺(jué)好像只能得到這個(gè)factor的對(duì)一只股票價(jià)格的影響大還是小。怎么落實(shí)到選取個(gè)股里呢？
Q1，如果回答They invest in domestic mid-cap equities which means not all equities may have a high liquidity, and Fund Beta held 54% of the index constituents. It may be costly to purchase some constituents. 可以嗎
Q4 , 這個(gè)答案應(yīng)該是B對(duì)吧，解析也都是按B解析的，但最后說(shuō)C
另外老師講法跟公式…不太一樣。active share從公式看就是權(quán)重不同。active risk是factor的beta不同和specific risk。
slippage在基礎(chǔ)班沒(méi)講，新考綱？
deep-value investing應(yīng)該不是說(shuō)這個(gè)公司徹底不好吧，只是某一些方面不好，看重它未來(lái)有恢復(fù)的趨勢(shì)。拋開這個(gè)，deep-value 和 high-quality investing還有其他區(qū)別嗎?
Manager experience and discretion in identifying new trends in the market are important components of any quantitative strategy. 老師您好，想請(qǐng)教一下，quantitative strategy第一步不就是先尋準(zhǔn)市場(chǎng)機(jī)會(huì)嘛，為啥英文這句話，不對(duì)
圖2最后一句話怎么理解呢？
老師好，factor這里分不清momentum和volatility的區(qū)別，不都是波動(dòng)嗎？
請(qǐng)問(wèn)第四題是業(yè)績(jī)歸因中的BHB方法，BF方法的話就應(yīng)該選cash，對(duì)嗎
程寶問(wèn)答
