金程問(wèn)答
為何unique information 不能持續(xù)獲利 如果是眾所周知的信息才不能合理獲利吧 alpha 的持續(xù)性不是看機(jī)會(huì)的抓取能力和可獲得性嗎
Risk attribution中，此題干為什么不屬于factor based?
原版書(shū)課后題：The most appropriate risk attribution approach for the fixed-income manager is to:A. decompose historical returns into a top-down factor framework.B. evaluate the marginal contribution to total risk for each position. C. attribute tracking risk to relative allocation and selection decisions. 我選的是A，因?yàn)槲恼轮刑岬健癿anager has strong views about the effects of macroeconomic factors on credit markets and follows a top-down investment process.” 既有factor還有topdown 所以這道題為什么還要選 相對(duì)指標(biāo)？
還是沒(méi)明白Statement 2錯(cuò)在哪里。。。
老師，這道題問(wèn)的什么意思，需要答哪些關(guān)鍵點(diǎn)
type I error is error of commission，type II error is error of omission是什么意思
老師，這道題問(wèn)的什么？需要答哪些關(guān)鍵點(diǎn)
如何區(qū)分execution risk和market impact
老師，關(guān)于allocation 、selection、interaction effect能否結(jié)合畫(huà)圖幫忙解釋下區(qū)別
PVAP和VWAP作為benchmark都是過(guò)去一段時(shí)間還是當(dāng)天事后？為什么只適用于小單？VWAP不是本來(lái)就側(cè)重了大單嗎
官網(wǎng)題，請(qǐng)幫忙解釋一下，其中二級(jí)的內(nèi)容有點(diǎn)忘了。
為什么dark pool是 less certainty of execution?
題目給個(gè)average price 41.42什么意思，為什么不能直接用來(lái)算execution cost?
題目既然問(wèn)market-adjusted cost of trade execution，為什么是減去Arrival price而不是Decision price呢？Execution不是從Decision到Execute之間的價(jià)格變化嗎？
在算百分比形式的交易成本時(shí)，什么時(shí)候分母用價(jià)格、什么時(shí)候分母用IS、什么時(shí)候分母用paper 成本？
程寶問(wèn)答
