第4問，怎么問才是求總成本呢？這道題并沒有將BRL的支出成本換算為YEN并包含在答案要求的interest cost中
第一問為什么只獲得本國無風險收益率？
covered call的應用場景是：覺得未來股價不會漲太多，希望對沖一定程度的下行風險對吧？因為股價大幅上漲，covered call的上行空間會被鎖死
Trading the forward rate bias involves buying currencies selling at a forward discount, and selling currencies trading at a forward premium. 這句話怎么理解？
這個題是怎么計算的equity futures
risk reversal是long call 加上short put，為什么這里老師講得是long put，short call
第四題：mitigate the risk of EUR appreciation against the USD。抵消歐元升值，不應該等價于歐元升值虧錢，歐元貶值賺錢嗎？做空歐元做多美元，感覺答案A和B都對。
第二題，ATM call的價格是2.4不是1.8啊
第二題，straddle的X價格不應該是一個么，題目給出call delta 和put delta有用不？
B題目，為什么不能用one year fwd rate 12.18換算？
forward rate bias的策略，是交易的遠期？還是交易的貨幣？我理解的是carry trade使用的是現(xiàn)貨貨幣，forward rate bias用的是遠期工具是這樣嗎？
第一個題，要做risk reversal，為什么就是要選a‘而不是b和c b選項或者c選項可以得到更高的short put的premium a選項long call 成本也最高
衍生百題case1的第二問，開始為pay floating 應該是面對market value risk，通過swap后變成pay fixed，應該是cash flow risk變大呀
老師請問：1. 這三個價格分別是什么意思FPa,FPf,MVa; 2. 怎么判斷題目條件中給的是哪個價格？比如課件的例題給了兩個價格130.32， 139.56，分別對應95頁的哪個價格呢？謝謝
A問里的statement2能讀懂他說的意思嗎？option是比futures便宜嗎？好比2大于1因為3是偶數(shù)
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