第二步不應(yīng)該是2500000/1.1576嗎，課上不是教的乘小除大嗎？
第二題中老師計算的2.14%跟答案有些出入，請問哪個是對的？這個題寫的時候應(yīng)該按照哪個方法來
為什么這里每個bp是25美元？
VIX 沒有現(xiàn)貨產(chǎn)品 是未來隱含波動率，那么買期貨怎么賺錢嗎？ 期貨的賺錢方式不就是未來到期日商品的現(xiàn)貨價格和當(dāng)初簽訂的價格嘎差嗎？
老師short position的時候long call可以對沖風(fēng)險，但是去short put, 下行風(fēng)險還是打開的，如何起到對沖空頭頭寸的作用呢？
我理解FX swap和cross-currency swap一個只涉及本金交換，一個涉及到本金和利息交換；但分別適合應(yīng)用在什么場景？什么情況下會用FX，什么情況下會用currency,請舉例說明
+S+P的圖像不是應(yīng)該畫成long call嗎？用公式怎么算不出來呢：(ST-S0)-P0+max(0,X-ST)?S0沒給出來啊
risk reversal 也可以是買OTM PUT 賣OTM CALL 吧？為什么這個策略關(guān)鍵詞是REVERSAL 具體怎么體現(xiàn)的？
covered call 要想得到最大值和BE point 前提是不是必須要看漲期權(quán)的行權(quán)價要大于股票的期初購買價格？我嘗試著用期初價格是3的股票+期權(quán)費是1的看漲期權(quán)去合成covered call 結(jié)果是最大虧損是-2，在價格等于1以后的所有后續(xù)價格都處在Y值=-1，這條合成的線并且是不和x軸相交的
老師，這道題為什么選A呢，直接對沖需要分別和USD對沖，這樣成本不是就高了嗎，為啥不可以直接找AUD和NZD對沖呢？什么時候用MVH呢
Vega notional represents the average profit and loss of the variance swap for a 1% change in volatility from the strike.怎么理解
老師、這個答案好像都是從展期角度來講。roll yield正負(fù)是f-s/s，后面負(fù)的更多不太懂。展期也是產(chǎn)生roll yield？
老師，這個題思路老師的我聽不太明白。我思路是，現(xiàn)在是smile，后面會回歸skew，所以就執(zhí)行跟skew時候反的策略就行…skew是long risk revesalC-p，所以這個是p-c
衍生官網(wǎng)題，第一問為什么用CTD的公式，題目里沒有說$144.2和久期8.3是CTD的？
老師 百題case6的第六題 為什么把匯率風(fēng)險消除就可以獲得本國的無風(fēng)險收益率，
程寶問答
金程問答