請問Q2，無論是positive 還是negative的carry trade，都是以貨幣利率的高低來判斷方向，與最后的profit的正負沒有關(guān)系？就哪怕positive carry trade做出來的收益是個負數(shù)也不影響？
jiao yang的案例static hedge、dynamic hedge能再詳細講下嗎？
請老師解釋一下第2問的第4小步，為什么說賣掉USD2650000，現(xiàn)在不會有額外的現(xiàn)金流？
第三題不太理解為什么B選項INR/USD的forward premium越高，就意味著投資者能夠以越低的美元利率進行借款。
第4題，那什么場景下用mvh最好？我聽老師的意思也并沒有特別有說服力的理由排除mvh
第四題想請教一下future 的結(jié)算為什麼不是跟spot rate比較？而是和另一個future?
請問第一題中可以理解美元走弱，波動率變大，所以機構(gòu)投機者做多？
視頻都花了，老師講什么完全聽不清
想借一個其他同學(xué)提的例子繼續(xù)問一下，假設(shè)我需要美元，但直接借美元可能不方便或者費用高，我就借人民幣，然后和美元互換，我付的是人民幣利息，期間收人民幣利息支出美元利息，這里因為互換而需要支出的美元利息，是人民幣計價還是美元計價的？如果是美元計價的，也就是說我還是需要持有一定的美元，以覆蓋互換產(chǎn)生的美元利息成本嗎？
為什麼老師說這裡theta都是小於0？沒懂 謝謝
這題用short ATM put來減少成本不是風險很高嗎？而且會影響他獲得unlimited upside potential吧？
想問一下carry trade和forward rate bias兩種思路解題做出來的投什么貨幣，借什么貨幣，是不是肯定是一致的？如果是的話，是否在做判斷的時候看哪個簡單就可以用哪個？buy 對應(yīng) invest，sell對應(yīng)borrow 的貨幣。
老師，第三問里面statement1中間涉及的這個all in rate要怎么理解？就是ask price + forward的spread的意思嘛？ 還有第二題，rebalancing應(yīng)該是用5個月的forward rate。。。用6個月forward rate感覺不太合適。。。
β target 為啥是1呢？哪里看出來它是要跟蹤S&P 500 index呢？謝謝老師~
第一題的講解中，周老師說策略3規(guī)避貨幣對波動可以用方差互換，避免波動選擇固定方。然后接著又說如果是long variance swap是只固定，收浮動，是不是說反了
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