為何期貨到期價格會=現(xiàn)貨價格呀，不太記得了
這里是怎么判斷出執(zhí)行價格高于標的資產價格的呢？
既然合成結果protective put=long call，那么兩者在應用上有什么區(qū)別
不是很記得為何VaR算出來是一個金額了呢？
老師，投資人手里不持有期權或不持有多個期權，如何實現(xiàn)這里的連續(xù)賣空？
另外為什么這個地方，結論是sell foward就是應該做對沖，也沒理解。
關于這個求概率大方法，我好像懂了又好像沒聽懂。。。?？梢栽賻臀肄坜蹎?
為何沒考慮持股的收益(ST-S0)?
為什么如果是70delta就不行？
像第2問和第5問，有100shares of stock相對應的option數(shù)量應該也是100份吧？題目只描述為write option，并沒有提及數(shù)量
Case6 4題
為什么unlimited upsidepotential 是long put？
這道題總覺得有問題，不帶%計算時，相當于我最終結果放大了100倍，1M 的Vega notional 最終獲得了4.3M的gain，這是不是也不太合理呀
低利率貨幣A，遠期合約溢價，那不是預期未來會上漲嗎，應該在現(xiàn)貨市場買入A才對呀，為啥是賣出呢
老師您好，題目里面C&M would like to exploit the perceived alpha opportunity using forward contracts on the USD10,000,000 Bhatt portfolio. 最后的這里USD10,000,000 Bhatt portfolio是什么意思。謝謝
程寶問答
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