comment1的講解沒有聽明白，這里的implied volatility指的是什么？
這個知識點課程里似乎沒講過吧？
三級 衍生品 有勞老師看看這兩個計算FP和BPV ctd的公式是否準確？到底等式右邊是乘1000還是除1000？
T+2交割，T日是到期日嗎，還是T+2是到期日，到期日也是交割日，和基金的申贖T日不同？
這里算期貨虧錢部分，不用從T先折現(xiàn)t時點嗎？因為前面股票虧錢是在t時點算它虧多少。而這個期貨虧錢，是算T最終到期日的虧錢啊。
老師 為什么說strangle策略保留了對市場趨勢的看法？delta不為0？
本幣升貶值如何影響Rfx和Rdc?
statment1能不能解釋下，為什么月初要把期貨價格打下去？
我看原版書的spot rate還有forward point跟這個不一樣
例題在計算variance swap中時 百分號全沒了，這樣計算結果是否有誤？目前的答案和我的計算時差10000的
這里的一月和二月雖然是同一個標的，但是到期日不一樣的話，股價也不一樣，內在價值不一定相等吧？
這里算出來隱含匯率是euro 0.956/$，這樣實質上美元升值了，這個美國公司其實是賺錢了，對方在簽訂這個互換合同時按當時的匯率以及固定的SWAP rate是知道這個隱含匯率的，怎么會愿意簽訂這個虧錢的合同呢？
官網(wǎng)題說美元需求強勁在美元借出端存在positive basis, 即S-F>0? 答案美元方投資者收到更多利息是因為spread都作為費用加在非美元方這個知識點嗎？這里positive basis 和currency basis SWAP之間是什么對沖聯(lián)系？謝謝
我看客戶是風險厭惡的，選了沒有對手防風險的futures。。。所以考試的時候不能這樣考慮是嗎？
是不是因為手里有美元，擔心美元下跌，所以要shortF，這樣美元如果下跌，short方賺錢。
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