老師，請問risk reversal所用的call和put都是OTM的嗎？
書上的結(jié)論:低利率貨幣是遠期溢價，應(yīng)在即期賣出。 一、利率角度。借低利率貨幣，在即期賣出，在遠期買入。這個角度我能理解。 二、匯率角度。遠期溢價的貨幣，說明貨幣在升值通道上，應(yīng)即期買入，遠期賣出。這個角度得出相反的結(jié)論，是哪里錯了??？
為什么short forward delta又是 short call 又是long put的意思呢？搞不懂這道題想問什么
這里老師講的和課間是反的，哪個對
R10課后題34題，題目和答案是不是有誤呀
紅線部分 利用遠期的折價溢價套利。為什么說對沖的人是賣出折價買入溢價 這塊知識有點迷糊了
經(jīng)常看到題目有25-delta put option 這個是指什么？
老師，第五題的positive basis和negative basis 這個點不是太懂，可以再講一下嗎
老師，這道題long FRA @ 5%，可是答案中的net borrowing cost 27,500 是按照5.5%的借款利率算出來的，不是已經(jīng)鎖定利率在5%嗎，為什么還要加50bp？
cash-secured-put怎么理解？為什么要存錢=X在賬戶？
陳老師提到的公眾號是哪些？麻煩可以發(fā)一下嗎
cross currency swap相關(guān)的題目，這里的basis指的是什么？（我不是在問這個swap是什么，我知道是貨幣互換合約，是問下圖這兩個語境里basis是什么意思。positive basis指的是spread？
R16的第5題怎么理解？搞不太明白。
什么是delta 中性
第5題沒有思路，麻煩了
程寶問答
金程問答