reading16 課后題 第五題不知道是什么意思？
R16課后題339頁第十題，算probability of rate change,不會，請老師解答？
cash equatization策略中，用future和之前上一個reading用write put option有什么重要區(qū)別么？還是都可以，看具體哪個工具更容易操作？
老師，請問書本339頁第九題答案，能否詳細(xì)解釋一下？不太理解是什么意思？
此題中的coupon是怎么計算出來的？1000這個數(shù)是怎么來的？為什么要除以2？
為什么如果是一long一short，高相關(guān)性可以幫cross hedge抵掉一部分
第一問，那為什么是cash outflow 呢？為什么是現(xiàn)金流出？
不太理解這種題目求breakeven price的 是什么思路，比如公示表里有寫covered call, Vt=St-max(0, St-x0, profit T = St-S0 - max (0, St-x) + C0, 那么做breakeven類的題目需要用到這些公式嗎
第三題、請問客戶持有stock嗎？題目敘述看起來像有？
module3第33題答案錯誤，最終應(yīng)該是net inflow of 128008.41歐元？
currency swap為啥沒有講？這個不是考試focus嗎？
delta是0.5時為At the money，這個概念能否解釋一下？
F X Swap要掌握嘛 這一部分知識在哪里呢
為什么這里初始投資（分母）只算上了證券部分的BV，沒有算上期貨部分的BV呢？
這里用 FX swap進(jìn)行展期會產(chǎn)生 cash flow risk, 可以具體解釋一下嗎？
程寶問答
金程問答