是平方coefficient嗎，不是平方w權(quán)重嗎？
covered call是選項(xiàng)里描述的這樣，可他不是writing covered call嗎，不應(yīng)該和covered call反過來嗎？
為什么systematic下沒有factor timing
老師您好， 我認(rèn)為activist investing是shareholder engagement的子集， 那么activist investing應(yīng)該也要像shareholder engagement， 有大量的持倉才有資格去干預(yù)該公司。 謝謝
PEG為啥是0.5？不應(yīng)該是10/0.2嗎謝謝
higher portfolio turnover為什么會(huì)帶來更高的稅收成本？
C股票為什么不能是Contrarian investing ？
老師，Equity的R24原版書課后題的第五題，為什么選C？我覺得Tokra關(guān)注的三項(xiàng)metrics都權(quán)重都高于Index，應(yīng)該是與自己declared style一致的
老師，請問什么是除權(quán)，什么是除息呢，不太理解除權(quán)除息日
老師，notes上有個(gè)題，在考核波動(dòng)給組合帶來的損失這個(gè)點(diǎn)的時(shí)候，提到一個(gè)概念，叫l(wèi)everage fator of 2。從答案上看是在算數(shù)收益和方差里都乘以了2，是這么回事嗎？
Case book下冊P19問題A，課上和藍(lán)神筆記中都只提到了對于holding based approach，可以使用morning-star的圖來進(jìn)行分析，而并沒有提及使用return based approach使用什么分類方法來分析。那么是否能將這道題中的答案，按照return based strategy的一條特點(diǎn)記下來？還是這部分已經(jīng)刪去了？
老師可以解釋一下什么是負(fù)利率嗎，什么時(shí)候會(huì)發(fā)生
老師 文中表述構(gòu)建組合不考慮factor timing 那是否應(yīng)該是偏向systematic而不是discretionary
老師您好，根據(jù)上課講的內(nèi)容，我整理出這頁ppt，您先幫我看一下這個(gè)理解沒有問題吧？（藍(lán)色部分，紅色的是問題）。我想問一下，在portfolio management strategy的知識(shí)結(jié)構(gòu)中，factor-based strategy應(yīng)該處于位置①還是位置②（①代表是與bot-up和top-down平行的關(guān)系，表示其在active investment中與二者是不同的方法；②是代表其屬于bot-up的factor based的方法之一）
請問原版書課后題第7題計(jì)算預(yù)期收益率時(shí)的cap rate為什么用的是current cap rate（5.7%），而不是expected cap rate（5.5%）？
程寶問答
金程問答