金程問(wèn)答
前面的話都能理解，為什么“由于99%對(duì)應(yīng)的極端損失是1,000,000，所以信用VaR=1,000,000-20,000=980,000”?
老師還是不太理解，實(shí)際中是把信用風(fēng)險(xiǎn)倉(cāng)儲(chǔ)起來(lái)的，這是什么意思
為什么不是e的（1-adr）的三次方
還是沒(méi)有明白為什么沒(méi)有credit risk。
老師好，之前記得楊老師講，如果ρ上升，對(duì)于高基層不確定性增加。這道題吳老師講時(shí)，說(shuō)低層級(jí)和高層級(jí)var都上升，不確定性增加。不知道是我記錯(cuò)了么，所以請(qǐng)問(wèn)，ρ上升，都是VaR上升么？
證券化和結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品有什么區(qū)別
modify foreclose是什么意思？
老師，看我圖片，不太理解
請(qǐng)問(wèn)EE,EPE為什么不能捕捉roll-over risk
我打印出來(lái)的講義，沒(méi)有這張ppt?
為什么通過(guò)分層，最高級(jí)層能夠獲得次級(jí)的保護(hù)，詳細(xì)解釋下
計(jì)算投資組合的UL時(shí)，假設(shè)組合里有兩個(gè)資產(chǎn)，UL1應(yīng)該等于w1*sigma1，UL2應(yīng)該等于w2*sigma2吧，不然后面計(jì)算ULMC求偏導(dǎo)的時(shí)候?yàn)槭裁礇](méi)有資產(chǎn)的比率了。
什么是mutual puts，能詳細(xì)解釋下么
老師為什么這里的AB同時(shí)違約的概率等于邊際違約概率
老師，這里是怎么由Debt=ke-rt -put以及put公式推導(dǎo)出debt的最后公式的？
程寶問(wèn)答
