第3個說法可以理解為high CI導(dǎo)致拒絕域太窄了，can't reject?
A選項frequency不是number?。?
可以總結(jié)一下B， ES和Var 分別用什么分布嗎
這里沒懂，為什么形成了雙峰的組合分布后，會使得IV的圖形變皺眉？
老師可以問一下這一題的知識點具體對應(yīng)講義上的哪里嘛，在stress testing這一節(jié)好像沒有看到相關(guān)的內(nèi)容
不是，是不是只要是高y負(fù)責(zé)的內(nèi)容，我都得在問題下面再麻煩別的老師一次?。空埰渌蠋熤饌€選項講解一下，謝謝
為什么第一象限就是Rm＞Rf，第三象限就是小于？？
這里不是給了average return 嘛？為什么不帶入不考慮？原因是什么？
老師，視頻講解是說banking book不包含interest risk嗎？另外，想確認(rèn)一下，credit risk/ operational risk都是在99.9%的1-year置信水平，market risk是在99%的10-day置信水平嗎？
我記得老師上課時提到的三種策略是指directional strategies\event-driven strategies\relative value and arbitrage-like strategies來著，這個asset allocation strategy是什么？
請問本題中利率調(diào)整（就是1.02這個調(diào)整項）為什么在分母呢？不應(yīng)該是資產(chǎn)端和負(fù)債端各×1.02嗎？
還是不太理解C，文件怎么能依賴外部驗證呢？不應(yīng)該是機(jī)構(gòu)對自己的文件負(fù)責(zé)嗎？反觀B，一個金融機(jī)構(gòu)沒有自己的合規(guī)團(tuán)隊有些不正常且不符合實際了。麻煩老師解惑
選項C說是在并購套利策略中，目標(biāo)公司的股票被做空，期望并購交易失敗，目標(biāo)公司股票貶值。是否算正確呢
為什么用÷n-1的那個標(biāo)準(zhǔn)差
如果這里沒有假設(shè)u=0，那么是不是應(yīng)該吧annual return作為均值？那如果這樣要怎么算varp?
程寶問答
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