老師你好，這里rho上升，equity trench損失的可能性下降（一定會(huì)損失），為啥其value是上升呢？
trust到底獲得了什么？它從bank收了CDS保費(fèi)X，買了無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)或者對應(yīng)的收益LIBOR+Y,但是又給了投資人=LIBOR+X+Y，沒有任何其他利差了??？為什么要干這事兒呢？本金方面，從投資者那拿了本金買了資產(chǎn)，也沒賺到錢啊。
CDD方式是什么呀
WCL怎么算
思考過程，思路應(yīng)該是怎么樣的
請老師解答
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請問老師這里一方支付的的資產(chǎn)收益和另一方支付的libor +spread，誰大誰小呢
請教老師，這里清算風(fēng)險(xiǎn)屬于信用風(fēng)險(xiǎn)的一種，違約風(fēng)險(xiǎn)也是屬于信用風(fēng)險(xiǎn)的一種，那么請問，清算風(fēng)險(xiǎn)和違約風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)別是什么呢？謝謝
請老師解答
為什么這里退的金額是15w，并沒有完全覆蓋住差額呀
這是什么公式
請老師解釋
怎么理解這第3段，在估算期權(quán)價(jià)值時(shí)我們不是也用的delta gamma法么，而且ATM時(shí)可以用呀。
這里老師說什么在講衍生品成本的時(shí)候講過，是哪一節(jié)什么地方啊，我好像沒有印象
程寶問答
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