金程問(wèn)答
老師，D選項(xiàng)the impact of unexpected central bank announcements on foreign exchange rates 是什么意思
老師還是不太明白B選項(xiàng)models the risk premium as a constant or changing drift是什么意思
A和B中的volatility of the short rate是指 r的波動(dòng)率 還是 sigma*根號(hào)r ？這個(gè)波動(dòng)率不是常數(shù)嗎？
default correlation between the reference asset and the CDS counterparty是指什么呢？意思是如果他們相關(guān)系數(shù)為正，當(dāng)相關(guān)系數(shù)越大的時(shí)候，reference和CDS就越有可能一起違約嗎？
這題是不是那邊更陡峭就是肥尾 然后 哪邊是肥尾就是往哪邊偏離 如果這個(gè)題是左邊陡峭 所以是左邊偏 negetive skew對(duì)吧
麻煩提供下左偏右偏的分布圖像。為什么左肥右瘦是負(fù)偏（left偏）？
請(qǐng)老師再解釋一下第一條，并說(shuō)一下什么是橢圓分布和非橢圓分布
請(qǐng)老師再解釋一下A和B
為什么II. Mortgage-backed securities 和 III. Zero-coupon bond不行
老師能不能把這道題的正確計(jì)算步驟寫一下，怎么解析里都不一致
老師ACD都屬于bad luck嗎
老師可以再講一下D錯(cuò)在哪里嗎？
麻煩老師再解釋一下A和B
B選項(xiàng)，為什么decay factor 接近于1的時(shí)候數(shù)據(jù)集具有 persistence
老師，B和C還沒(méi)明白怎么判斷
程寶問(wèn)答
