對于這道題一開始得出的DVO1比例有問題吧，他這個DVO1的比例考慮到兩邊的YTM相同的時候得到的，為什么在后面考慮了不同的YTM的時候話還可以直接用呢？
請逐個選項解答一下，謝謝
行權(quán)概率被低估，市場價格被低估，市場就會調(diào)高，波動率就會升高，這是什么邏輯
對沖不就是頭寸加對沖工具等于0，正號是long，負(fù)號是short，這里都寫了sell，怎么還有負(fù)號
這道題 我理解成在pot的方法下計算的var會比正常的var大，題目中哪個字眼提示了是說正常的var會比肥尾的小。
金融相關(guān)性風(fēng)險到底屬于哪一類，靜態(tài)還是動態(tài)還是兩者都有，講東西能不能講清楚，信用風(fēng)險和市場風(fēng)險兩個老師都無比的差勁
這個付息現(xiàn)金流為什么是0，重置了是等于價格等于面值，但是為什么沒有利息
沒有實操例題去計算PIT 感覺理解起來很困難, 這個D為啥是錯的
老師，目前我對于PIT這個方法的理解是：首先要有一個估計var的模型，而這個模型涉及到對于一組P/L數(shù)據(jù)的分布assumption，然后用這個分布，找到了var，然后再用pit backtesting的方式，用這個分布公式轉(zhuǎn)換成的cdf的公式，算出了P/L對應(yīng)的概率，然后去看是否能畫的出來均勻分布？如果不對的話，是否能更直接，通俗易懂的，把這個邏輯關(guān)系給我講一下呢？就是我不理解的是全程只用到了P/L的數(shù)據(jù)，但是為什么能測試出來VaR的準(zhǔn)確程度呢？
外匯遠(yuǎn)期映射這兩個表格的計算要知道嗎
這里一開始不是說是雙邊檢驗嗎，那再下面提及的百分之九十九的置信區(qū)間的時候關(guān)鍵值不應(yīng)該是2.58嗎，如果是單邊檢驗，那前面的1.96又有問題了呀，這是不是矛盾了
老師，請問gpt這個解釋正確嗎？我不是很理解，在前一頁ppt當(dāng)中，我們學(xué)習(xí)了，當(dāng)n足夠大時，然后我們收集了很多份樣本，然后每一份樣本當(dāng)中的最大值提取出來組成的分布該如何判斷，那么在這個時候，我們已經(jīng)收集了一組最大值了呀，那為什么到這一頁在提到如何計算Var和ES的時候，用block maxima，老師說，我們只有一個最大值？那之前收集的不是一組最大值了嗎？？
為什么是支浮收固
這里提到的皮爾斯correlation是一級的哪部分啊
沒太懂這個題 為什么在次貸危機(jī)之前 他就下降了
程寶問答
金程問答