廣義帕累托分布是在哪里講到的知識點？
有個問答老師寫到：“dw本身是等于ε×根號dt，這里指的ε是服從的標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布，但是我們這里只取正負1，因此上升的時候是+1*根號dt，下降的時候是-1*根號dt。”請問ε指的是什么？好像和上課記得不大一樣，另外為何這里取值為+-1？
請問如果題目問的是95%的Var，是應(yīng)該取視頻里95%對應(yīng)的3.06%還是應(yīng)該去94%對應(yīng)的Var值？
你好，我理解這道題意思是本來用的正太分布去估計，然后準(zhǔn)備用隱含波動率替代，由于隱含波動率代表市場實際情況更趨向lognormal分布，即尾部損失更大，所以ES也更大。老師我這么理解有無問題？
為什么衍生品定價應(yīng)該無套利模型估計出來的價格剛好就是市場價格，而債券和呼喚就是均衡模型估算出來的價格與市場不一致呢
歷史模擬法的數(shù)據(jù)收集不是對數(shù)據(jù)進行調(diào)整了嗎，這里基于重抽樣的歷史模擬法為什么使用真實的數(shù)據(jù)是對的
期權(quán) 遠期等常考的產(chǎn)品delta分別是多少能不能總結(jié)一下
老師，這一頁，遠期利率期限結(jié)構(gòu)往上拉的原理可以再解釋一下嗎
第一個0.5年的概率是怎么用風(fēng)險中性定價理論計算出來的？
麻煩寫下這個期權(quán)和債券組合在不同時間點的現(xiàn)金流情況，我沒了解為什么是完全一樣的
請問對于高斯copula考綱要求掌握到什么程度？是否需要計算呢
煩請解答下，為何做空債券就是投資/做多債券 就是借錢
最后一個挑戰(zhàn)的solution沒聽懂，是說提出了一個方案，這個方案受限于一定要滿足某個分布？還是說這個方案可以被某個分布所解釋？
請問POT中VAR值的計算公式是否在考綱之內(nèi)？
該怎么理解ES是具有次可加性的？
程寶問答
金程問答