老師，請問強化課里強調(diào)dw前系數(shù)為basis point volatility，σ為yield volatility，題中描述σ是不是有問題？
A選項的遠(yuǎn)期合約只有匯率風(fēng)險，沒有信用風(fēng)險或者其他風(fēng)險因子么
請問在哪里涉及過correlation matrix的相關(guān)內(nèi)容 謝謝
如果沒有題干，單來判斷這句話“風(fēng)險測度指標(biāo)是nonlinear/perfectly linear”是正確的是嗎？我看其他的回答里提到了concave的，請回答謝謝老師
為什么右邊肥尾不代表右偏呢？這題我選了B。
這個題，為什么不能用題干那個公式？
老師，這道題理解不了，求詳細(xì)解答
請問老師，cashflow mapping是最精確的方法的原因表述，應(yīng)該怎么理解？內(nèi)部期限相關(guān)性是什么意思？
請問這道題怎么理解？
相對var 和絕對var怎么區(qū)別
為什么只有 delta-normal法是nalytical？
高斯copula 適用操作風(fēng)險么
還是沒有明白大樣本性質(zhì)怎么造成置信區(qū)間寬了呢？
上課時模型1中講到dw=dt^0.5,這個關(guān)系在此題中不成立嗎？還是僅在模型1中成立？
mandates the inclusion of equity products是什么意思
程寶問答
金程問答