請問老師，說法2錯在哪里？
請問老師，556題怎么做？
請問老師，542怎么理解？
請問老師，541的low market return和high beta的關系是怎樣的？
T方公式怎么推導出來的
請問老師，這題為什么選c？
吳老師解釋的buy CDS，為啥是short方，不應該是longCDS是，long方嗎？
怎么推導的，第一步和第二步之間能更弦細一點嗎
可不可以認為，VAR是一個從歷史數(shù)據(jù)中計算出來的量，所以用VAR來分配資產(chǎn)大類是Backward looking呢？
Tracking error 公式麻煩老師寫一下呢，謝謝
這里的surplus at risk 寫錯了吧，surplus at risk應該是尾巴上的那一截
最大VAR為什么不直接用VAR1加VAR2?
72頁這里的long swap怎么是pay floating和receive fixed呢？ 互換多頭不是支fix 收float嗎
想問一下這道題我的解題思路是有什么問題嗎？我現(xiàn)在沒有找出來原因，我算出來的答案不對。求幫忙解答，謝謝
我的問題和其他同學有些不同：請問為什么Rp-Rb的均值和回歸的截距項會有不同，按照定義，這兩個值應該是相同的才對。
程寶問答
金程問答
