金程問(wèn)答
這題為什么不用portfolio的貝塔，而是用index的貝塔
這題不就是算那個(gè)surplus at risk那個(gè)點(diǎn)么，為啥不能用講義里的那個(gè)公式Z乘sigma surplus
為什么B是欺詐指標(biāo)啊
為什么B是錯(cuò)的
為什么A有問(wèn)題
為什么不是一開始就算VaR，而是一直算波動(dòng)率最后一步算VaR.
老師這題的A和B能不能解答一下
老師這題能講講為什么選c嗎
可以講一下C為什么錯(cuò)，D為什么對(duì)嗎
為啥呢
市場(chǎng)是有效的時(shí)候不是就是沒(méi)有摩擦嗎，沒(méi)有摩擦不就是沒(méi)有交易成本嗎，那A為什么不是costless呢
expected payoff和expected return有什么區(qū)別嗎
如果A資產(chǎn)1百萬(wàn)股需要拋售6天可以拋售完，B資產(chǎn)一百萬(wàn)股需要5天，那么組合以后，不應(yīng)該是取最大值嗎？組合以后0.5*6+0.5*5=5.5， 那么A資產(chǎn)5.5天之內(nèi)拋售不完吧。
這里的組合IR，是否應(yīng)該是(w1*alpha1+w2*alpha2+w3*alpha3)/4%,因?yàn)榻M合里有benchmark的部分，但是benchmark的alpha為0，所以w3*alpha=0?
為什么這幾個(gè)系數(shù)加起來(lái)不等于1？
程寶問(wèn)答
