賣出資產(chǎn)不應(yīng)該是收到賣出價(jià)格是收益嗎？為什么在這里是賣出成本？
為什么價(jià)值投資是理性人和行為經(jīng)濟(jì)學(xué)理論的結(jié)合？
老師好，兩個(gè)資產(chǎn)的邊際VaR不同，若想讓組合風(fēng)險(xiǎn)最小話，就把邊際VaR大的那個(gè)資產(chǎn)減少配置；若想讓組合最優(yōu)，就 超額收益/邊際VaR 較小的值減少配置。是這樣的吧？
beta與return的關(guān)系不是同期顯著負(fù)相關(guān)，過去正相關(guān)不顯著，為什么這里講解為全是正相關(guān)不顯著?
老師好，在投資組合構(gòu)造章節(jié)中，提到清除alpha的異常值，上課的時(shí)候說經(jīng)驗(yàn)值是3σ開外的都是異常值。這個(gè)σ是指“σ*IC”還是alpha天然結(jié)構(gòu)(a=σ*IC*Score)中的σ
國內(nèi)高收益?zhèn)心男?？謝謝
這道題的A選項(xiàng)為什么不對(duì)？老師在講D的時(shí)候不是說交易成本在調(diào)倉時(shí)，收益在期末嗎？
老師好，A drawback of style analysis (relative to static benchmarks) is that it is harder to detect statistical significance due to larger standard errors.這里的t檢驗(yàn)什么？原假設(shè)又是什么？
有negative weight這種說法么
請(qǐng)問，計(jì)算short treasury的G/L頭寸時(shí)，計(jì)算式中久期8之前，是不是少了一個(gè)負(fù)號(hào)“-”??？
想問一下，什么叫做“可以交易”，為什么alpha這一章里說理想的指數(shù)不能包括不能交易的指數(shù)？有沒有什么例子？
考試會(huì)有三個(gè)方程求三個(gè)未知數(shù)的題嗎
表格中間部分的SCL代表什么意思的縮寫?。?
請(qǐng)問，拒絕原假設(shè)，即α≠0，那么α可能＞0也可能<0，我理解只有在>0時(shí)，才可以說基金經(jīng)理是有能力的（skill），難道α<0，也可以說基金經(jīng)理是有能力的（skill）嗎？謝謝老師。
老師說相關(guān)系數(shù)越小，組合分散化效果越好。其實(shí)應(yīng)該是越接近于0越好嗎
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