老師，d選項說的應(yīng)該是價值股和成長股的對比吧？按照老師的講解，莫非有的時候成長股的表現(xiàn)比價值股更好嗎？比如什么時候?
能不能解釋一下C和D
這道題我用每一天的VaR算的結(jié)果為什么和答案不一樣呢 不知道哪里出現(xiàn)了問題
什么是principals和agents呢
老師，增加一單位TEV帶來的成本可以 通過效用函數(shù)理解，但為何會帶來阿爾法的好處呢？
為什么測量主動的要和被動的比較
為什么不選A，這沒說是什么風險
這兩道題是怎么做的？65應(yīng)該是又投資了一個新股票？
這道題怎么做？IR的公式是什么？TEV和TE的區(qū)別？
看了老師前面的回答（如果是D，波動率上升，價格有可能上升，執(zhí)行call是有好處。但價格也會是有可能大幅下降的，這個時候call是不會行權(quán)的。 所以買call，是無法完全覆蓋的。即波動率上升，既可能受益，也可能損失。風險還是在的。 而買put，波動率上升，價格上升收期權(quán)費，價格下降收K，即只要波動率上升，怎么都是有收益的。這部分收益可以用來彌補現(xiàn)貨上的損失，緩釋波動率風險。），但是如果是價格下降的情況下，買call option也可以選擇不行權(quán)，這樣只是損失了期權(quán)費，而買call的人手上也不會有現(xiàn)貨，不會因為價格下降而有損失，put option在價格上升的時候也是損失一筆期權(quán)費，這樣看來這兩個期權(quán)的效果應(yīng)該是一樣的，為什么不可以選d？
可以解釋一下C嗎
為什么不需要risk adjustedadjusted呀
這里t1的65塊不是買入第二個股票付出的金額嗎？怎么等于第一個股票的期末值了呢？
r^2不是增加更多變量會更低嗎？
老師，請問return、raw return、risk-adjusted return、future return間的區(qū)別是什么呀？
程寶問答
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