精 第5題沒理解，首先組合收益是無風(fēng)險+市場超額，題目中說在市場不好的時候有大的利潤，我理解無風(fēng)險收益是不會產(chǎn)生大利潤的，那只有beta很大才有可能實現(xiàn)，所以我選了C。
在衡量α超額收益是否在統(tǒng)計學(xué)上顯著時，當(dāng)樣本數(shù)量足夠多超過30個，此時是不是可以使用正太分布的假設(shè)檢驗？此時的關(guān)鍵值是不是直接用IR就可以了？
老師，之前學(xué)習(xí)的capm假設(shè)，不都是投資者是風(fēng)險厭惡的嗎
低風(fēng)險異象，如果這么說β大的股票，收益比較低，是否正確？
正態(tài)分布下VaR怎樣應(yīng)用于跟蹤誤差呢
這個題1234麻煩都講下，謝謝
老師，C為什么不對，改成什么樣才對呢
麻煩講下為什么選C不選A
為什么說High inflation tends to be bad for both stocks and bonds？
答案D與B和C相比，也沒說only，說明表述1不一定錯。況且，delta-normal法顯然比標(biāo)準(zhǔn)差計算量多，也更難理解，說他more complicated也不為過吧
老師，四項表述里面正確的應(yīng)該是1、2、4吧，題目中只有答案D是正確的
如果是經(jīng)理風(fēng)險類型變了而不是風(fēng)險的量變了，指的是從全球宏觀策略變成了其他策略嗎？
講義上expected surplus，是用新的資產(chǎn)合計-新的負(fù)債合計，可是notes上這個例題是用資產(chǎn)變化量-負(fù)債變化量，最后求SaR也是用這個變化量-z乘以標(biāo)準(zhǔn)差，那么算SaR到底要用哪一個expected surplus，是用資產(chǎn)和負(fù)債變化量的差額，還是用新的資產(chǎn)和負(fù)債的差額？
這個題為什么不選D
您好，這道題的第四個選項，我以為VaR是mimimum loss in a time period at a confidence level, 為什么最后一個選項里的是maximum loss是對的。
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