這里說的用別的方法建模得到ρ，那后續(xù)還繼續(xù)用高斯copula模型去計算value嗎？
老師好，請問本章節(jié)提到的CVA DVA BCVA的計算，適用于哪些金融產(chǎn)品？
hazard rate和cds spread的關(guān)系之前是在哪里說過的來著？
老師好，按考試習(xí)慣的考法，會提供WCDR的數(shù)值嗎，還是說要記憶復(fù)雜公式，自己算出來呢？
KVA全稱為？
老師好，糾錯下，這一頁有拼寫錯誤 final accural payment，課件上第二個單詞打錯了
企業(yè)價值就直接用股票和債券的面值嗎
老師好，本門課的計算題，主要集中在Risk Management and Financial Institutions計算PD部分嗎；還有哪些模塊會重點涉及？
老師可以通俗解釋一下為什么用市場數(shù)據(jù)來計算出的違約概率就屬于風(fēng)險中性呢？風(fēng)險中性 我的理解是 回報率等于無風(fēng)險收益，但是市場數(shù)據(jù)已經(jīng)是考慮到溢價之后的結(jié)果，那為什么用市場數(shù)據(jù)去計算的違約概率還屬于風(fēng)險中性呢？
完全沒聽懂
請問這里的vasicek模型和市場風(fēng)險中單因素期限結(jié)構(gòu)模型中提到的一個vasicek model是一個東西嗎？
而且之前計算所有wcl都不會去考慮recovery的，這個是按答案拼的計算吧
就一個債權(quán)要么違約要么不違約，也就是99%都損失啊，wcl應(yīng)該630*0.1才對
UCVA應(yīng)該還??存活率呀?
Pd＝cs/1-RR，為什么不用這個公式?而是結(jié)果作為hazars rate 再求一次PD?
程寶問答
金程問答