老師可以麻煩您總結一下題干中的四個模型嗎
遠期違約概率??邊際違約概率？
可以幫我把畫圈這些詞語解釋一下是什么意思嗎 感覺題干經(jīng)常出現(xiàn)這些單詞
為什么value上升，exposure也上升啊，exposure不是違約面臨的敞口嗎，謝謝
老師 我想確認一下 我第一張圖片中紅色的公式是正確的對吧 書里面（第二第三張）圖片是不是寫錯了
right way risk 到底是PD上升exposure下降，還是PD下降exposure下降？
為什么call 價值會下降？
-MtM本身就是自己對對手方產(chǎn)生counterparty risk and credit risk，本身就是自己違約對對手方產(chǎn)生損失（從而使自己獲益）。這個邏輯的存在和walkaway的存在一點關系都沒有，為什么說walkaway導致了這個邏輯的存在
Senior expenses amount to 20 bps 為什么??100而不是90？
這里的systematic risk 指的是什么？
債券保價不是凈價嗎，也不包含應計利息的啊
在CDS現(xiàn)金結算的第一階段，參與拍賣的交易商（Dealer）負責提供報價 ，這些交易商既可以代表自己的賬戶，也能代表客戶參與，并非單純限定為買方（buyer）或賣方（seller）身份
ctd是cds買方提供的吧？，為什么是利好buyer？
請教下，不是說CDS利差已經(jīng)是比較好的預測指標了嗎？C選項這個說法感覺太泛泛了，任何指標都會受這些影響吧。還是說有更好的預測指標？
請教下，為什么非條件違約概率意味著正態(tài)分布?
程寶問答
金程問答