除了賣期權(quán)方?jīng)]有交易風(fēng)險(xiǎn)，還有哪些是沒有交易風(fēng)險(xiǎn)的
notch-up notch-down有什么具體意義
老師可以再解釋一下為什么自身的存活率等于1-自身的違約概率嗎
為什么參考資產(chǎn)的PD上升，protection對(duì)A來說更值錢？
怎么理解這類的CS變大，CVA也跟著變大，但是CS極高時(shí)候，CVA趨向于零，這不互相矛盾了嘛
章節(jié)內(nèi)部的從屬邏輯已經(jīng)看不明白了, 能給個(gè)思維導(dǎo)圖嗎?
不理解這里ULMC = （1/2ULP）*.. ,1/2ULP為什么可以直接引入，請(qǐng)就這里詳細(xì)再解釋下
老師可以再解釋一下B和C為什么錯(cuò)誤嗎
setting exposure limits and concentration thresholds的三個(gè)困難可以再說一下嗎 這個(gè)是一個(gè)主要掌握的知識(shí)點(diǎn)嗎
為什么沒有凈額結(jié)算的時(shí)候是總敞口是所有價(jià)值為正的時(shí)候？
CVA的計(jì)算有時(shí)候有負(fù)號(hào)有時(shí)候沒有負(fù)號(hào)，考試的時(shí)候該怎么判斷到底是正值還是負(fù)值呢？ 比如說spread增加其他不變，CVA應(yīng)該是絕對(duì)值變大的，那CVA 是increase還是decrease？
老師可以再解釋一下四個(gè)選項(xiàng)嗎
老師，B選項(xiàng)應(yīng)該改為“CDSs transfer credit risk from the protection buyer to the seller of the underlying credit”對(duì)嗎
老師，可以再解釋一下C和D嗎
關(guān)于Insolvency, 我記得Assets=Liabilities + Equities, 會(huì)存在the Liabilities surpass the Assets的情況?
程寶問答
金程問答