金程問(wèn)答
經(jīng)典題3 我覺(jué)得答案是B risk premium不是在經(jīng)濟(jì)好的時(shí)候高嗎？
老師，這章ppt51頁(yè)最后一段說(shuō)，如果基準(zhǔn)里有的資產(chǎn)，經(jīng)理經(jīng)理無(wú)法預(yù)測(cè)收益，就把這些資產(chǎn)的權(quán)重調(diào)為0，那這個(gè)題除了把c配為0，能不能把d e都配為0呢
判斷經(jīng)理是否有打敗市場(chǎng)，是說(shuō)阿爾法大于0，還是阿爾法不等于0？這道題老師用的雙尾，那只要阿爾法不等于0，就打敗市場(chǎng)了嗎
為么一直是莎莎的聽(tīng)不清楚的聲音
持有的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)不需要考慮成本的么？
這里不需要考慮持有股票的成本么？
IC和BR此消彼長(zhǎng)嗎？那這樣怎么提高IR呢
不同的貝塔算出來(lái)的詹森阿爾法相互可比嗎？記得一級(jí)里面學(xué)的是比較詹森阿爾法需要貝塔相同
為什么這里投資公司法和發(fā)現(xiàn)欺詐是同向關(guān)系。而下一頁(yè)有大客戶(hù)是反向關(guān)系。 如果按投資公司法注冊(cè)的公司，更容易發(fā)現(xiàn)欺詐，那應(yīng)該是預(yù)測(cè)欺詐發(fā)生的可能性更低才對(duì)。就像老師后面在提到大客戶(hù)時(shí)說(shuō)，有懂的大客戶(hù)監(jiān)督，就更不可能發(fā)生欺詐，這里應(yīng)該也是一樣的才對(duì)
請(qǐng)問(wèn)為什么對(duì)沖債券要用美元久期而不是修正久期
老師，計(jì)算IR時(shí)，分子什么時(shí)候用alpha，什么時(shí)候用組合收益率-benchmark收益率
老師，請(qǐng)問(wèn)這題怎么看出來(lái)問(wèn)的VaR，而不是置信區(qū)間的最小值
請(qǐng)教下老師，我按的計(jì)算器最后算出來(lái)IRR=-77.38，不知道為什么
19分26秒的downside-risk和high-moment-risk能展開(kāi)講一下是什么嗎？
為什么價(jià)值股會(huì)買(mǎi)買(mǎi)買(mǎi)成為成長(zhǎng)股？只有成長(zhǎng)股后來(lái)變成價(jià)值股啊
程寶問(wèn)答
