金程問(wèn)答
Marginal_CVA之和，等于組合整體的CVA嗎？如果是這樣，它的概念是不是類似于component_VaR?
CVA的價(jià)值調(diào)整最終體現(xiàn)在什么地方？是影響資本金的量嗎？
請(qǐng)問(wèn)， TRS seller在買的是什么，為什么他同時(shí)還是total return payer? Credit protection buyer 有買了什么呢。 TRS seller, credit protection buyer, Total return payer 這三個(gè)怎么理解呢
老師，請(qǐng)問(wèn)limitation的后三個(gè)怎么理解？
最后一道例題，為什么現(xiàn)金流量表對(duì)金融機(jī)構(gòu)不重要，第四門課里面不都是關(guān)于金融機(jī)構(gòu)流動(dòng)性的講解嗎？而且還說(shuō)如果沒(méi)有流動(dòng)性銀行立馬就會(huì)垮掉？
老師 這個(gè)組合的ul的公式是什么啊 基礎(chǔ)課哪里有講過(guò)啊 組合公式我只知道 組合的波動(dòng)率 組合的協(xié)方差 和組合的Var值 這個(gè)組合的ul哪里講過(guò)呢 我給補(bǔ)回來(lái)
這里為什么石油價(jià)格下跌，epe上升
老師，servicer虛增費(fèi)用為什么會(huì)直接影響到manager呢？謝謝
Pd t到t+2這個(gè)條件違約概率的公式為什么等于累計(jì)違約概率了？不是應(yīng)該是邊際違約概率除以1減去累計(jì)存活率嗎
這題第二點(diǎn)賣了期權(quán)為什么不賺錢？賺取期權(quán)費(fèi)不算么
為什么貸款也有PfE,風(fēng)險(xiǎn)敞口不是你可能失去的錢么，貸款是一個(gè)負(fù)債不是應(yīng)收，為什么前面和債券的PFE差不多，而債券對(duì)于投資者是應(yīng)收
為什么不能是1-0.15^3呢 0.15是違約概率啊 不是違約強(qiáng)度啊 違約強(qiáng)度才是1-e^-lamda*t呀 我理解出問(wèn)題了嗎
精 請(qǐng)問(wèn)老師，這里說(shuō)pd is 0, 但是又計(jì)算了marginal DP，這兩個(gè)之間什么關(guān)系呢？感覺(jué)有點(diǎn)暈
老師 這道題目b為什么不對(duì) 對(duì)于ADB是算CVA 也就是他的對(duì)手應(yīng)該給他的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 應(yīng)該是多的 因?yàn)?HIP的cs上升高于ADB的cs HIP的DVA也是上漲的 因?yàn)?ADB的cs也上漲了
老師，這個(gè)式子里為什么不是sur cumulated而是sur for
程寶問(wèn)答
