金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)老師，感覺(jué)這道題目有點(diǎn)問(wèn)題，因?yàn)楫?dāng)financial distress時(shí)候，整個(gè)公司價(jià)值肯定下降的呀，次級(jí)債也下降，但是這不代表senior debt會(huì)上升的。我感覺(jué)這可能與distress程度有關(guān)系。distress很厲害時(shí)候，大家都是下降的
第81題，引入CCP 不是應(yīng)該同時(shí)減低REPO 參與的雙方的違約概率么， 所以我覺(jué)得B 也對(duì)的呀，為什么不對(duì)，而且我沒(méi)看懂你的解釋，你可以再拓展一下么 刪除
第61題。不是assumenowrongwayrisk么？怎么能說(shuō)JANEISCORRECT?
第60題，如果是shortoption，計(jì)算出的CVA是不是應(yīng)該加上，算是由于承擔(dān)對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)所要收取的收益？
friction4里面，老師說(shuō)可以用托管賬戶的方法降低moral_hazard具體是什么意思？
實(shí)物交割中，如果bond違約，那賣cds的一方即便拿到bond也沒(méi)有任何價(jià)值，為什么還要全額賠付呢？
沒(méi)有視頻解答 能否說(shuō)一下四個(gè)選項(xiàng)的詳細(xì)解答
為什么老師在講WWR的時(shí)候說(shuō)，經(jīng)濟(jì)惡化，一般利率下降？這個(gè)邏輯是什么？
marginalCVA考慮了netting嗎
老師，請(qǐng)問(wèn)這頁(yè)P(yáng)PT最后一句話怎么理解？
servicer在次貸危機(jī)中充當(dāng)什么角色，主要做什么？
第69題請(qǐng)問(wèn)為什么是OTMput會(huì)有更高WWR？對(duì)于PUT而言，ITM的情況下，股票價(jià)格每下降1單位，exposure就上升1單位，變動(dòng)更直接，但是對(duì)于OTM的PUT而言，股票下降未必會(huì)直接產(chǎn)生exposure因?yàn)槿匀粵](méi)有達(dá)到ITM狀態(tài)
假想的一道題目，如果在某一個(gè)凈額結(jié)算協(xié)議下，敞口加總是一個(gè)負(fù)值，那netting后的exposure是0嗎？
沒(méi)有懂，敞口分布中沒(méi)有包含WWR的信息是什么意思？
這里老師為什么說(shuō)經(jīng)濟(jì)惡化一般利率下降？經(jīng)濟(jì)惡化，資產(chǎn)不值錢，利率不應(yīng)該是上升的嗎
程寶問(wèn)答
