金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)一下老師 是不是在計(jì)算distance to default 的時(shí)候可以是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率也可以是asset return 但是在計(jì)算equity和debt公式中ke^-rT中這個(gè)r只能用無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率表示payoff of a riskless bond
老師 能麻煩理清一下這里面的 D F K V嗎 有時(shí)候代公式分不清哪是哪？
第63題，為什么不選C，題目說(shuō)是考慮對(duì)手的存活率，這不是CVA就已經(jīng)考慮了的嗎？BCVA不是考慮自己的存活率嗎
請(qǐng)教老師75頁(yè)trust是issue無(wú)風(fēng)險(xiǎn)bond還是long無(wú)風(fēng)險(xiǎn)bond呢？它應(yīng)該是issue對(duì)吧，這樣拿到15million付出coupon給investor，謝謝
老師75頁(yè)為什么投資者的收益是105million*1.5%呢，這個(gè)怎么理解？謝謝？trust不用賺錢(qián)嗎？
老師，arranger和thirdparties的逆向選擇問(wèn)題可以再解釋一下嗎，是arranger進(jìn)行了逆向選擇還是thirdparties呢？為什么arranger獲取的信息最多還更有可能做高risk交易呢
用近似估計(jì)不用考慮自身的存活率么？為什么用標(biāo)準(zhǔn)法需要考慮自身存活率？謝謝老師
為什么這里老師說(shuō)rounding也是不能減少counterpartyrisk的原因？rounding一般不都是向上取整/負(fù)數(shù)的話向下，也就是說(shuō)多收的嗎
老師，再講一下NSFR中分子分母不同產(chǎn)品對(duì)它的影響吧，比如流動(dòng)性好的是權(quán)重低還是高
第26題，為什么r下降，equity價(jià)值上升啊
老師，想問(wèn)一下。如果在貨幣互換中，A方支付人民幣，收到B方給的美元。這種情況下是wrong_way_risk嗎?為什么？
第5題第一句的單因素模型是什么意思
老師，這個(gè)wcl是怎么計(jì)算出來(lái)的？
hazard rate =CS/LGD 哪里有說(shuō)? 怎么推導(dǎo)? 謝謝
請(qǐng)問(wèn)LGD market 什么定義? 黃線那里如何理解?
程寶問(wèn)答
